PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRN с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRN с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRN returned 16.63%/yr vs 5.99%/yr for PXI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRN и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 26.51%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 16.63% против 5.99% соответственно.

PRN

1 день
-3.09%
1 месяц
-11.05%
6 месяцев
12.79%
С начала года
26.51%
1 год
38.38%
3 года*
27.46%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.63%

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRN и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		26.51%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between PRN and PXI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.56

Over the past year, the correlation between PRN and PXI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRN и PXI

Секторы
PRN
PXI

Промышленность

65.7%
0.9%

Технологии

22.7%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.9%

Энергетика

1.6%
95.1%

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Финансовые услуги

1.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PRN
65.7%
PXI
0.9%

Технологии

PRN
22.7%
PXI

-

Недвижимость

PRN
2.0%
PXI

-

Сырьевые материалы

PRN
1.8%
PXI
4.9%

Энергетика

PRN
1.6%
PXI
95.1%

Потребительский циклический сектор

PRN
1.5%
PXI

-

Финансовые услуги

PRN
1.2%
PXI
0.3%

Коммуникационные услуги

PRN

-

PXI

-

Потребительский защитный сектор

PRN

-

PXI

-

Здравоохранение

PRN

-

PXI

-

Коммунальные услуги

PRN

-

PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с IMCG
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

PRN vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRN c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.66

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.20

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.99

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

8.17

-0.53

PRN vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRN и PXI

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-85.08%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-12.40%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-30.74%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-33.47%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-79.55%

+43.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-5.78%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-29.31%

+18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.52%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и PXI

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

6.64%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

17.57%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

22.32%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

33.07%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

36.97%

-12.37%

Сравнение комиссий PRN и PXI

И PRN, и PXI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и PXI

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.10%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PRN and PXI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.40%) compared to PXI (6.64%). In terms of maximum drawdown, PRN dropped -59.88% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, PRN leads with 16.63% vs 5.99% for PXI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 16.63% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN and PXI have the same expense ratio: 0.60% per year.

PXI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.10% for PRN.

PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRN и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор