Сравнение PRN с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
PRN и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции PRN превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 16.41% против 15.49% соответственно.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и ITA
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
PRN vs. ITA — Ранг доходности на риск
PRN
ITA
Сравнение PRN c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.97 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.60 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.96 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 11.32 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRN и ITA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и ITA
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и ITA
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -59.72% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -15.82% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -18.72% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -51.00% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -10.69% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -9.45% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.14% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и ITA
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 8.22% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 16.06% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 23.37% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 19.70% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 22.95% | +0.84% |