Сравнение PRISX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 14.98% против 7.97% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и VTMFX
PRISX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
PRISX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
PRISX
VTMFX
Сравнение PRISX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.34 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.94 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 8.12 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.34 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и VTMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и VTMFX
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и VTMFX
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -28.49% | -38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -6.82% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -17.40% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -21.87% | -20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -4.00% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -3.57% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 1.45% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и VTMFX
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 2.86% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 4.82% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 8.55% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 8.51% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 9.10% | +12.87% |