Сравнение PRISX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRISX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRISX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -8.15% | 26.17% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PRISX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 14.98% против 1.88% соответственно.
PRISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.98%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRISX и ASFYX
PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
PRISX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
PRISX
ASFYX
Сравнение PRISX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRISX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.27 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.42 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.18 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 0.29 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRISX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRISX и ASFYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRISX и ASFYX
Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 13.88% | 12.75% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRISX и ASFYX
Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRISX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.34% | -36.43% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.51% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.95% | -36.43% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -36.43% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -24.28% | +13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -13.10% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 8.26% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRISX и ASFYX
T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRISX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.82% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 10.00% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 13.00% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 13.67% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 12.68% | +9.29% |