PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с PARMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRILX с PARMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRILX (Parnassus Core Equity Institutional Shares) and PARMX (Parnassus Mid Cap Fund) are both mutual funds - PRILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while PARMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Parnassus. Over the past 10 years, PRILX returned 13.83%/yr vs 8.78%/yr for PARMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRILX charges 0.61%/yr vs 0.96%/yr for PARMX.

Доходность

Сравнение доходности PRILX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRILX показывает доходность 6.51%, а PARMX немного ниже – 6.47%. За последние 10 лет акции PRILX превзошли акции PARMX по среднегодовой доходности: 13.83% против 8.78% соответственно.

PRILX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.03%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.66%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.31%
10 лет*
13.83%

PARMX

1 день
0.27%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.60%
1 год
17.13%
3 года*
14.21%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRILX и PARMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		6.51%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		6.47%12.86%10.05%12.66%-21.41%16.38%14.88%28.74%-6.67%15.80%

Correlation

The correlation between PRILX and PARMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.92

The correlation between PRILX and PARMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Parnassus Mid Cap Fund

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с PARMX:
PARMX с PARNXPARMX с NOSIXPARMX с WASMXPARMX с CMJAXPARMX с SCHMPARMX с ADJEXPARMX с VTI

Доходность на риск

PRILX vs. PARMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PARMX
Ранг доходности на риск PARMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXPARMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.22

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.85

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.71

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

6.73

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. PARMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PARMX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXPARMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PRILX и PARMX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки PARMX в -49.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и PARMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRILXPARMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-49.88%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.49%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-20.73%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-29.27%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-37.39%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.34%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.90%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.66%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и PARMX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 2.94%, в то время как у Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRILXPARMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.83%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.29%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

14.76%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.55%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.70%

-0.45%

Сравнение комиссий PRILX и PARMX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и PARMX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.95%, что больше доходности PARMX в 9.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		9.62%10.25%9.92%2.29%4.90%4.88%0.36%4.15%3.90%4.19%2.76%6.42%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		17.95%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%

Часто задаваемые вопросы

PRILX and PARMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARMX has higher volatility (3.83%) compared to PRILX (2.94%). In terms of maximum drawdown, PRILX dropped -42.00% vs PARMX's -49.88%.

PRILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRILX и PARMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор