PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRILX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с TRLGX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

PRILX управляется Parnassus. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между PRILX и TRLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRILX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.92%
471.01%
PRILX
TRLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

-0.03

TRLGX:

0.26

Коэф-т Сортино

PRILX:

0.10

TRLGX:

0.54

Коэф-т Омега

PRILX:

1.01

TRLGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRILX:

-0.02

TRLGX:

0.25

Коэф-т Мартина

PRILX:

-0.06

TRLGX:

0.82

Индекс Язвы

PRILX:

8.03%

TRLGX:

7.63%

Дневная вол-ть

PRILX:

19.70%

TRLGX:

23.74%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

TRLGX:

-56.16%

Текущая просадка

PRILX:

-15.53%

TRLGX:

-15.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.22% соответственно.

PRILX

С начала года

-3.52%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.46%

5 лет

6.58%

10 лет

4.75%

TRLGX

С начала года

-7.17%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-8.89%

1 год

5.15%

5 лет

11.85%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRILX и TRLGX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRILX: 0.61%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRLGX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRILX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRILX: -0.03
TRLGX: 0.26
Коэффициент Сортино PRILX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRILX: 0.10
TRLGX: 0.54
Коэффициент Омега PRILX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRILX: 1.01
TRLGX: 1.07
Коэффициент Кальмара PRILX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRILX: -0.02
TRLGX: 0.25
Коэффициент Мартина PRILX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRILX: -0.06
TRLGX: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.26
PRILX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и TRLGX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		0.54%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и TRLGX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.53%
-15.17%
PRILX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и TRLGX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 12.75%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
16.22%
PRILX
TRLGX