PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с WBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

PRILX управляется Parnassus. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-8.59%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%9.54%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-4.33%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью -4.33%.

PRILX

1 день
0.02%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-7.05%
1 год
4.82%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.21%

WBCIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.12%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с VSMPXPRILX с VFIAX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIXWBCIX с WBELX

Сравнение комиссий PRILX и WBCIX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares

Доходность на риск

PRILX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.25

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.50

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.20

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

0.72

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBCIX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между PRILX и WBCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и WBCIX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности WBCIX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.85%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.12%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и WBCIX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-39.56%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.32%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-27.65%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-10.72%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-9.33%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.71%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и WBCIX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 4.08%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.19%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

12.17%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

21.09%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

20.63%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

23.93%

-6.74%