Сравнение PRILX с WBCIX
PRILX (Parnassus Core Equity Institutional Shares) and WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - PRILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while WBCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by William Blair. Over the past 5 years, PRILX returned 10.55%/yr vs 5.31%/yr for WBCIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PRILX charges 0.61%/yr vs 1.25%/yr for WBCIX.
Доходность
Сравнение доходности PRILX и WBCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRILX показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью 12.39%.
PRILX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.86%
WBCIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRILX и WBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 6.81% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 9.54% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 12.39% | 1.29% | 12.04% | 13.26% | -17.11% | 26.63% | 20.60% | 10.29% |
Correlation
The correlation between PRILX and WBCIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between PRILX and WBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRILX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск
PRILX
WBCIX
Сравнение PRILX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRILX | WBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.06 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.21 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRILX | WBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и WBCIX
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и WBCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRILX | WBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -39.56% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.06% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -23.53% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -27.65% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -9.14% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.15% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и WBCIX
Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 3.03%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRILX | WBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.07% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 12.55% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 16.87% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.70% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 23.82% | -6.57% |
Сравнение комиссий PRILX и WBCIX
PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и WBCIX
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности WBCIX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 17.90% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 2.66% | 2.98% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRILX and WBCIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBCIX has higher volatility (5.07%) compared to PRILX (3.03%). In terms of maximum drawdown, PRILX dropped -42.00% vs WBCIX's -39.56%.
PRILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRILX и WBCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор