Сравнение PRILX с WBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).
PRILX управляется Parnassus. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или WBCIX.
Доходность
Сравнение доходности PRILX и WBCIX
Доходность по периодам
С начала года, PRILX показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у WBCIX с доходностью 17.92%.
PRILX
21.47%
2.19%
11.21%
27.07%
8.83%
6.31%
WBCIX
17.92%
6.31%
14.62%
28.34%
11.85%
N/A
Основные характеристики
| PRILX | WBCIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 14.61 | 9.39 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 16.01% |
| Макс. просадка | -42.00% | -39.56% |
| Текущая просадка | -0.74% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRILX и WBCIX
PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.
Корреляция
Корреляция между PRILX и WBCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRILX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и WBCIX
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности WBCIX в 0.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 0.52% | 0.76% | 0.72% | 1.02% | 0.76% | 0.96% | 1.40% | 1.52% | 1.22% | 2.40% | 1.65% | 1.48% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и WBCIX
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и WBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и WBCIX
Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 4.09%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.