PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRILX с WBCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с WBCIX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

PRILX управляется Parnassus. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или WBCIX.

Корреляция

Корреляция между PRILX и WBCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRILX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.67%
55.54%
PRILX
WBCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

-0.03

WBCIX:

-0.02

Коэф-т Сортино

PRILX:

0.10

WBCIX:

0.12

Коэф-т Омега

PRILX:

1.01

WBCIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRILX:

-0.02

WBCIX:

-0.02

Коэф-т Мартина

PRILX:

-0.06

WBCIX:

-0.06

Индекс Язвы

PRILX:

8.03%

WBCIX:

7.34%

Дневная вол-ть

PRILX:

19.70%

WBCIX:

21.66%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

WBCIX:

-39.56%

Текущая просадка

PRILX:

-15.53%

WBCIX:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у WBCIX с доходностью -10.00%.

PRILX

С начала года

-3.52%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.46%

5 лет

6.58%

10 лет

4.75%

WBCIX

С начала года

-10.00%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-0.55%

5 лет

11.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRILX и WBCIX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
График комиссии WBCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WBCIX: 1.25%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRILX: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и WBCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности WBCIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRILX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRILX: -0.03
WBCIX: -0.02
Коэффициент Сортино PRILX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRILX: 0.10
WBCIX: 0.12
Коэффициент Омега PRILX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRILX: 1.01
WBCIX: 1.02
Коэффициент Кальмара PRILX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRILX: -0.02
WBCIX: -0.02
Коэффициент Мартина PRILX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRILX: -0.06
WBCIX: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа WBCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.02
PRILX
WBCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и WBCIX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности WBCIX в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		0.54%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		0.12%0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и WBCIX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и WBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.53%
-16.71%
PRILX
WBCIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и WBCIX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 12.75%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
14.14%
PRILX
WBCIX