PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRILX с WBCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с WBCIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

PRILX управляется Parnassus. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или WBCIX.

Корреляция

Корреляция между PRILX и WBCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRILX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

0.66

WBCIX:

0.09

Коэф-т Сортино

PRILX:

1.12

WBCIX:

0.26

Коэф-т Омега

PRILX:

1.16

WBCIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRILX:

0.80

WBCIX:

0.06

Коэф-т Мартина

PRILX:

3.28

WBCIX:

0.19

Индекс Язвы

PRILX:

3.97%

WBCIX:

8.10%

Дневная вол-ть

PRILX:

18.04%

WBCIX:

21.83%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

WBCIX:

-39.56%

Текущая просадка

PRILX:

-1.34%

WBCIX:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у WBCIX с доходностью -4.44%.

PRILX

С начала года

3.33%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

2.54%

1 год

11.83%

3 года

13.97%

5 лет

16.73%

10 лет

12.53%

WBCIX

С начала года

-4.44%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

-6.87%

1 год

1.94%

3 года

6.38%

5 лет

12.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Сравнение комиссий PRILX и WBCIX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и WBCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг риск-скорректированной доходности WBCIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа WBCIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и WBCIX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности WBCIX в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		0.51%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		0.11%0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и WBCIX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и WBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и WBCIX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.03%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...