PortfoliosLab logo
Сравнение PRILX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRILX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.28%
552.28%
PRILX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

0.01

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

PRILX:

0.14

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

PRILX:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRILX:

0.01

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

PRILX:

0.02

VOO:

2.42

Индекс Язвы

PRILX:

7.91%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

PRILX:

19.69%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PRILX:

-15.93%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.70% против 12.02% соответственно.


PRILX

С начала года

-3.97%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-0.97%

5 лет

7.06%

10 лет

4.70%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRILX и VOO

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRILX: 0.61%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRILX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRILX: 0.01
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино PRILX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRILX: 0.14
VOO: 0.92
Коэффициент Омега PRILX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRILX: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PRILX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRILX: 0.01
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина PRILX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRILX: 0.02
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.57
PRILX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VOO

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
0.55%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VOO

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.93%
-10.56%
PRILX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VOO

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 12.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
13.97%
PRILX
VOO