Сравнение PRILX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRILX управляется Parnassus. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PRILX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PRILX показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.02% против 13.11% соответственно.
PRILX
19.73%
-0.68%
8.82%
26.61%
6.98%
6.02%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| PRILX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 14.34 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.23% |
| Макс. просадка | -42.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.17% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRILX и VOO
PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PRILX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRILX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и VOO
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 0.53% | 0.76% | 0.72% | 1.02% | 0.76% | 0.96% | 1.40% | 1.52% | 1.22% | 2.40% | 1.65% | 1.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и VOO
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и VOO
Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.09% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.