Сравнение PRILX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PRILX управляется Parnassus. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и VOO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares	-6.18%	11.91%	18.81%	25.25%	-18.47%	27.86%	21.50%	30.95%	-0.06%	16.87%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.66%	17.82%	24.98%	26.32%	-18.17%	28.79%	18.32%	31.37%	-4.50%	21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.14% соответственно.

PRILX

1 день: 2.63%

1 месяц: -6.13%

С начала года: -6.18%

6 месяцев: -5.08%

1 год: 7.11%

3 года*: 13.24%

5 лет*: 8.43%

10 лет*: 12.50%

VOO

1 день: 0.79%

1 месяц: -4.29%

С начала года: -3.66%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 18.17%

3 года*: 18.58%

5 лет*: 11.93%

10 лет*: 14.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Название символа

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRILX:

PRILX с FXAIX PRILX с TRLGX PRILX с AKRIX PRILX с JENSX PRILX с WBCIX PRILX с VSMPX PRILX с VFIAX

Часто сравнивают с VOO:

VOO с VTI VOO с QQQ VOO с SCHD VOO с VT VOO с SPY VOO с FXAIX VOO с IVV

Сравнение комиссий PRILX и VOO

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PRILX

Parnassus Core Equity Institutional Shares

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRILX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRILX	VOO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	1.01	-0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.77	1.53	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.23	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.50	1.55	-1.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.86	7.31	-5.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRILX	VOO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	1.01	-0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.71	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.79	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.83	-0.21

Корреляция

Корреляция между PRILX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VOO

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности VOO в 1.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares	20.32%	19.16%	10.17%	6.18%	10.34%	7.94%	6.04%	8.23%	9.89%	7.37%	3.99%	9.84%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VOO

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRILX	VOO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.00%	-33.99%	-8.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.61%	-11.98%	+0.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.18%	-24.52%	-1.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.02%	-33.99%	+3.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.27%	-5.55%	-3.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.68%	-3.72%	-0.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	2.55%	+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VOO

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRILX	VOO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.07%	5.34%	-0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.94%	9.47%	-0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.84%	18.11%	-1.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.22%	16.82%	-0.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.21%	17.99%	-0.78%

Сравнение PRILX с VOO

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VOO

Сравнение доходности по годам PRILX и VOO

Доходность по периодам

PRILX

VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRILX и VOO

Доходность на риск

PRILX vs. VOO — Ранг доходности на риск

PRILX

VOO

Сравнение PRILX c VOO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRILX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VOO

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VOO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VOO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)