Сравнение PRILX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRILX управляется Parnassus. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или VOO.
Основные характеристики
| PRILX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.77% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 24.00% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.49% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 11.66% | 11.55% |
| Макс. просадка | -42.00% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.30% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между PRILX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRILX и VOO
С начала года, PRILX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRILX имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции VOO немного впереди с 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRILX и VOO
PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRILX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и VOO
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 5.64% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% | 3.30% | 6.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и VOO
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и VOO
Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.33% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.