PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRILX с AKRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с AKRIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Akre Focus Fund (AKRIX).

PRILX управляется Parnassus. AKRIX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или AKRIX.

Корреляция

Корреляция между PRILX и AKRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRILX и AKRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Akre Focus Fund (AKRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

0.66

AKRIX:

0.74

Коэф-т Сортино

PRILX:

1.12

AKRIX:

1.13

Коэф-т Омега

PRILX:

1.16

AKRIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRILX:

0.80

AKRIX:

0.81

Коэф-т Мартина

PRILX:

3.28

AKRIX:

2.49

Индекс Язвы

PRILX:

3.97%

AKRIX:

5.83%

Дневная вол-ть

PRILX:

18.04%

AKRIX:

19.41%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

AKRIX:

-34.14%

Текущая просадка

PRILX:

-1.34%

AKRIX:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у AKRIX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции PRILX превзошли акции AKRIX по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.76% соответственно.

PRILX

С начала года

3.33%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

2.54%

1 год

11.83%

3 года

13.97%

5 лет

16.73%

10 лет

12.53%

AKRIX

С начала года

8.19%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

2.07%

1 год

14.29%

3 года

11.98%

5 лет

9.44%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Akre Focus Fund

Сравнение комиссий PRILX и AKRIX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AKRIX в 1.04%.

AKRIX
Akre Focus Fund
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и AKRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AKRIX
Ранг риск-скорректированной доходности AKRIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKRIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c AKRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Akre Focus Fund (AKRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AKRIX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и AKRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и AKRIX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AKRIX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		0.51%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
AKRIX
Akre Focus Fund		4.48%4.84%3.42%6.49%3.54%0.00%2.92%0.54%0.60%0.18%0.00%2.05%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и AKRIX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки AKRIX в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и AKRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и AKRIX

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Akre Focus Fund (AKRIX) имеют волатильность 5.03% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...