- ISIN
- US7017694081
- CUSIP
- 701769408
- Эмитент
- Parnassus
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции PRILX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,651.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) показал доход в 6.81% с начала года и 15.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRILX составила 13.86%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Parnassus Core Equity Institutional Shares
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRILX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50% | -1.49% | -6.11% | 10.35% | 2.56% | 0.54% | 6.81% | ||||||
| 2025 | 3.78% | -1.19% | -4.82% | 0.12% | 5.19% | 4.32% | 2.22% | -0.18% | 0.59% | 1.78% | 0.54% | -0.64% | 11.91% |
| 2024 | 1.70% | 4.47% | 3.56% | -4.79% | 2.85% | 4.07% | 1.93% | 1.51% | 2.03% | -1.81% | 5.75% | -3.34% | 18.81% |
| 2023 | 5.51% | -2.56% | 4.66% | 1.56% | 0.06% | 5.81% | 3.41% | -1.27% | -5.24% | -1.60% | 9.08% | 4.24% | 25.25% |
| 2022 | -5.02% | -3.89% | 3.31% | -8.20% | -1.16% | -6.63% | 7.96% | -4.26% | -9.91% | 7.89% | 7.48% | -5.48% | -18.47% |
| 2021 | -1.62% | 3.99% | 4.77% | 4.62% | 0.66% | 2.01% | 3.27% | 2.84% | -5.67% | 5.86% | 0.30% | 4.38% | 27.86% |
Метрики бенчмарка
Parnassus Core Equity Institutional Shares has an annualized alpha of 3.31%, beta of 0.88, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.43%) than losses (84.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.31%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 96.43%
- Участие в снижении
- 84.68%
Комиссия
Комиссия PRILX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRILX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.93 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 13.52 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Core Equity Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.73 | $10.76 | $6.08 | $3.42 | $4.86 | $5.05 | $3.25 | $3.88 | $3.86 | $3.15 | $1.57 | $3.64 |
Дивидендный доход | 17.90% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Core Equity Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $10.62 | $10.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $5.84 | $6.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $3.00 | $0.11 | $3.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $4.52 | $0.09 | $4.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $4.40 | $0.40 | $5.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parnassus Core Equity Institutional Shares показал максимальную просадку в 42.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.00%март 2009 г. | 9mo 6d | 10mo 11d | 1y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -30.02%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.18%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.28%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 8d | 10mo 12dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.28%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 2d | 4mo 2dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PRILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -56.78% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -9.10% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -18.90% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.43% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -33.92% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.72% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRILX
Добавьте Parnassus Core Equity Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRILX