PortfoliosLab logo
Сравнение PRILX с JENSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRILX и JENSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRILX и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.92%
173.06%
PRILX
JENSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

-0.03

JENSX:

-0.32

Коэф-т Сортино

PRILX:

0.10

JENSX:

-0.29

Коэф-т Омега

PRILX:

1.01

JENSX:

0.95

Коэф-т Кальмара

PRILX:

-0.02

JENSX:

-0.24

Коэф-т Мартина

PRILX:

-0.06

JENSX:

-0.67

Индекс Язвы

PRILX:

8.03%

JENSX:

9.00%

Дневная вол-ть

PRILX:

19.70%

JENSX:

19.04%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

JENSX:

-47.93%

Текущая просадка

PRILX:

-15.53%

JENSX:

-18.76%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции PRILX превзошли акции JENSX по среднегодовой доходности: 4.75% против 4.15% соответственно.


PRILX

С начала года

-3.52%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.46%

5 лет

6.58%

10 лет

4.75%

JENSX

С начала года

-4.04%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-6.74%

5 лет

3.64%

10 лет

4.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRILX и JENSX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии JENSX в 0.81%.


График комиссии JENSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JENSX: 0.81%
График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRILX: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и JENSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRILX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRILX: -0.03
JENSX: -0.32
Коэффициент Сортино PRILX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRILX: 0.10
JENSX: -0.29
Коэффициент Омега PRILX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRILX: 1.01
JENSX: 0.95
Коэффициент Кальмара PRILX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRILX: -0.02
JENSX: -0.24
Коэффициент Мартина PRILX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRILX: -0.06
JENSX: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.32
PRILX
JENSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и JENSX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JENSX в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
0.54%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
0.55%0.64%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и JENSX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки JENSX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и JENSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.53%
-18.76%
PRILX
JENSX

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и JENSX

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что PRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
11.97%
PRILX
JENSX