PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с VSMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

PRILX управляется Parnassus. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-6.18%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.62% соответственно.

PRILX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-5.08%
1 год
7.11%
3 года*
13.24%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.50%

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VFIAX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX

Сравнение комиссий PRILX и VSMPX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

PRILX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXVSMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.98

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.50

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.51

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

7.25

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRILX и VSMPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VSMPX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности VSMPX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.32%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VSMPX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VSMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-34.97%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.41%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.35%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-34.97%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-6.21%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.65%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.59%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VSMPX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.49%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.79%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.61%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.37%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.39%

-1.18%