PortfoliosLab logo
Сравнение PRILX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRILX и VSMPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.34%
193.92%
PRILX
VSMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

-0.03

VSMPX:

0.49

Коэф-т Сортино

PRILX:

0.10

VSMPX:

0.81

Коэф-т Омега

PRILX:

1.01

VSMPX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PRILX:

-0.02

VSMPX:

0.50

Коэф-т Мартина

PRILX:

-0.06

VSMPX:

2.01

Индекс Язвы

PRILX:

8.03%

VSMPX:

4.81%

Дневная вол-ть

PRILX:

19.70%

VSMPX:

19.73%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

PRILX:

-15.53%

VSMPX:

-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 4.75% против 11.48% соответственно.


PRILX

С начала года

-3.52%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.46%

5 лет

6.58%

10 лет

4.75%

VSMPX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.77%

1 год

9.10%

5 лет

14.67%

10 лет

11.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRILX и VSMPX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.


График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRILX: 0.61%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRILX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRILX: -0.03
VSMPX: 0.49
Коэффициент Сортино PRILX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRILX: 0.10
VSMPX: 0.81
Коэффициент Омега PRILX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRILX: 1.01
VSMPX: 1.12
Коэффициент Кальмара PRILX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRILX: -0.02
VSMPX: 0.50
Коэффициент Мартина PRILX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRILX: -0.06
VSMPX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.49
PRILX
VSMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VSMPX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VSMPX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
0.54%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.38%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VSMPX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.53%
-10.24%
PRILX
VSMPX

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VSMPX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 12.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
14.32%
PRILX
VSMPX