PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRI с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRI с USB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или USB.

Корреляция

Корреляция между PRI и USB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRI и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,469.52%
138.77%
PRI
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

0.86

USB:

0.07

Коэф-т Сортино

PRI:

1.26

USB:

0.30

Коэф-т Омега

PRI:

1.18

USB:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRI:

1.09

USB:

0.06

Коэф-т Мартина

PRI:

3.56

USB:

0.19

Индекс Язвы

PRI:

6.01%

USB:

10.57%

Дневная вол-ть

PRI:

24.99%

USB:

29.30%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

PRI:

-13.90%

USB:

-26.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRI:

$8.72B

USB:

$62.48B

EPS

PRI:

$20.98

USB:

$4.04

Коэффициент P/E

PRI:

12.47

USB:

9.88

Коэффициент PEG

PRI:

1.05

USB:

1.48

Коэффициент P/S

PRI:

2.77

USB:

2.46

Коэффициент P/B

PRI:

3.83

USB:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

PRI:

$2.38B

USB:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRI:

$2.21B

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

PRI:

$444.86M

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, PRI показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 20.49% против 2.82% соответственно.

PRI

С начала года

-3.27%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-4.48%

1 год

24.21%

5 лет

22.76%

10 лет

20.49%

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.23%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRI: 0.86
USB: 0.07
Коэффициент Сортино PRI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRI: 1.26
USB: 0.30
Коэффициент Омега PRI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRI: 1.18
USB: 1.04
Коэффициент Кальмара PRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRI: 1.09
USB: 0.06
Коэффициент Мартина PRI, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRI: 3.56
USB: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.07
PRI
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и USB

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности USB в 4.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.		1.37%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок PRI и USB

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-26.50%
PRI
USB

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и USB

Primerica, Inc. (PRI) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 16.42% и 16.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
16.56%
PRI
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRI и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию