PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRI с LECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRI и LECO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PRI и LECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,390.02%
712.45%
PRI
LECO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

0.04

LECO:

-0.96

Коэф-т Сортино

PRI:

0.21

LECO:

-1.35

Коэф-т Омега

PRI:

1.03

LECO:

0.84

Коэф-т Кальмара

PRI:

0.06

LECO:

-0.92

Коэф-т Мартина

PRI:

0.16

LECO:

-1.54

Индекс Язвы

PRI:

6.81%

LECO:

19.63%

Дневная вол-ть

PRI:

24.67%

LECO:

31.44%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

LECO:

-68.89%

Текущая просадка

PRI:

-18.26%

LECO:

-32.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRI:

$8.22B

LECO:

$9.64B

EPS

PRI:

$20.98

LECO:

$8.14

Цена/прибыль

PRI:

11.84

LECO:

21.13

PEG коэффициент

PRI:

1.05

LECO:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

PRI:

$2.38B

LECO:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRI:

$2.21B

LECO:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

PRI:

$383.63M

LECO:

$574.52M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRI показывает доходность -8.17%, а LECO немного выше – -7.88%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 18.98% против 12.36% соответственно.


PRI

С начала года

-8.17%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-8.84%

1 год

2.07%

5 лет

27.02%

10 лет

18.98%

LECO

С начала года

-7.88%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-29.25%

5 лет

23.04%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и LECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c LECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRI, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PRI: 0.04
LECO: -0.96
Коэффициент Сортино PRI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRI: 0.21
LECO: -1.35
Коэффициент Омега PRI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRI: 1.03
LECO: 0.84
Коэффициент Кальмара PRI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PRI: 0.06
LECO: -0.92
Коэффициент Мартина PRI, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PRI: 0.16
LECO: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа LECO равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и LECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.96
PRI
LECO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и LECO

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности LECO в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.
1.45%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
1.70%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PRI и LECO

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и LECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.26%
-32.39%
PRI
LECO

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и LECO

Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
12.37%
PRI
LECO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRI и LECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab