PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRI с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRI с FIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или FIX.

Корреляция

Корреляция между PRI и FIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRI и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,469.52%
3,588.55%
PRI
FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

0.86

FIX:

0.50

Коэф-т Сортино

PRI:

1.26

FIX:

0.99

Коэф-т Омега

PRI:

1.18

FIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PRI:

1.09

FIX:

0.64

Коэф-т Мартина

PRI:

3.56

FIX:

1.60

Индекс Язвы

PRI:

6.01%

FIX:

18.31%

Дневная вол-ть

PRI:

24.99%

FIX:

58.94%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

PRI:

-13.90%

FIX:

-27.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRI:

$8.72B

FIX:

$14.02B

EPS

PRI:

$20.98

FIX:

$16.65

Коэффициент P/E

PRI:

12.47

FIX:

23.87

Коэффициент PEG

PRI:

1.05

FIX:

2.06

Коэффициент P/S

PRI:

2.77

FIX:

1.91

Коэффициент P/B

PRI:

3.83

FIX:

7.89

Общая выручка (12 мес.)

PRI:

$2.38B

FIX:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRI:

$2.21B

FIX:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

PRI:

$444.86M

FIX:

$879.03M

Доходность по периодам

С начала года, PRI показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 20.49% против 35.47% соответственно.

PRI

С начала года

-3.27%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-4.48%

1 год

24.21%

5 лет

22.76%

10 лет

20.49%

FIX

С начала года

-6.16%

1 месяц

22.62%

6 месяцев

7.49%

1 год

32.11%

5 лет

63.38%

10 лет

35.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRI: 0.86
FIX: 0.50
Коэффициент Сортино PRI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRI: 1.26
FIX: 0.99
Коэффициент Омега PRI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRI: 1.18
FIX: 1.15
Коэффициент Кальмара PRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRI: 1.09
FIX: 0.64
Коэффициент Мартина PRI, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRI: 3.56
FIX: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.50
PRI
FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и FIX

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FIX в 0.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.		1.37%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.34%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PRI и FIX

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-27.69%
PRI
FIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и FIX

Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 16.42%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 23.51%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
23.51%
PRI
FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRI и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию