PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRI с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRI с FIX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или FIX.

Корреляция

Корреляция между PRI и FIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRI и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

1.05

FIX:

0.82

Коэф-т Сортино

PRI:

1.48

FIX:

1.20

Коэф-т Омега

PRI:

1.22

FIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PRI:

1.33

FIX:

0.91

Коэф-т Мартина

PRI:

3.90

FIX:

2.21

Индекс Язвы

PRI:

6.65%

FIX:

18.89%

Дневная вол-ть

PRI:

24.97%

FIX:

58.71%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

PRI:

-8.17%

FIX:

-14.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRI:

$9.17B

FIX:

$16.65B

EPS

PRI:

$21.82

FIX:

$16.66

Коэффициент P/E

PRI:

12.79

FIX:

28.33

Коэффициент PEG

PRI:

1.05

FIX:

2.06

Коэффициент P/S

PRI:

2.85

FIX:

2.27

Коэффициент P/B

PRI:

4.06

FIX:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

PRI:

$2.37B

FIX:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRI:

$1.38B

FIX:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

PRI:

$664.88M

FIX:

$913.69M

Доходность по периодам

С начала года, PRI показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 21.38% против 36.47% соответственно.

PRI

С начала года

3.16%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

-5.94%

1 год

23.98%

5 лет

23.43%

10 лет

21.38%

FIX

С начала года

11.54%

1 месяц

35.77%

6 месяцев

6.29%

1 год

49.84%

5 лет

71.98%

10 лет

36.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и FIX

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FIX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.		1.29%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PRI и FIX

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и FIX

Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 7.12%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRI и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
-14.67M
1.83B
(PRI) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию