PortfoliosLab logo
Сравнение PRI с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRI и RSP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRI и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,469.52%
399.28%
PRI
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

0.86

RSP:

0.28

Коэф-т Сортино

PRI:

1.26

RSP:

0.51

Коэф-т Омега

PRI:

1.18

RSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRI:

1.09

RSP:

0.27

Коэф-т Мартина

PRI:

3.56

RSP:

1.05

Индекс Язвы

PRI:

6.01%

RSP:

4.54%

Дневная вол-ть

PRI:

24.99%

RSP:

17.09%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

PRI:

-13.90%

RSP:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRI показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 20.49% против 9.36% соответственно.


PRI

С начала года

-3.27%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-4.48%

1 год

24.21%

5 лет

22.76%

10 лет

20.49%

RSP

С начала года

-3.98%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-5.20%

1 год

4.78%

5 лет

13.83%

10 лет

9.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRI: 0.86
RSP: 0.28
Коэффициент Сортино PRI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRI: 1.26
RSP: 0.51
Коэффициент Омега PRI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRI: 1.18
RSP: 1.07
Коэффициент Кальмара PRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRI: 1.09
RSP: 0.27
Коэффициент Мартина PRI, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRI: 3.56
RSP: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.28
PRI
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и RSP

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RSP в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.
1.37%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок PRI и RSP

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-10.01%
PRI
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и RSP

Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
12.78%
PRI
RSP