Сравнение PRI с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRI и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRI и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | -1.28% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 20.60% против 11.21% соответственно.
PRI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -10.41%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 20.60%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. RSP — Ранг доходности на риск
PRI
RSP
Сравнение PRI c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRI | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.75 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.17 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.04 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.64 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.75 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRI и RSP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и RSP
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.70% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и RSP
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -59.92% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -12.54% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -21.38% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -39.04% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -5.66% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -6.69% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 2.80% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и RSP
Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.40% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 8.84% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 17.16% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 16.20% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 18.36% | +12.05% |