PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRI с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRI с RSP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).

RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или RSP.

Корреляция

Корреляция между PRI и RSP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRI и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

1.05

RSP:

0.52

Коэф-т Сортино

PRI:

1.48

RSP:

0.91

Коэф-т Омега

PRI:

1.22

RSP:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRI:

1.33

RSP:

0.55

Коэф-т Мартина

PRI:

3.90

RSP:

1.99

Индекс Язвы

PRI:

6.65%

RSP:

4.88%

Дневная вол-ть

PRI:

24.97%

RSP:

17.36%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

PRI:

-8.17%

RSP:

-3.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRI показывает доходность 3.16%, а RSP немного выше – 3.21%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 21.34% против 9.96% соответственно.

PRI

С начала года

3.16%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

-5.94%

1 год

26.05%

5 лет

24.24%

10 лет

21.34%

RSP

С начала года

3.21%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

0.30%

1 год

8.87%

5 лет

15.27%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и RSP

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности RSP в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.		1.29%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.56%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок PRI и RSP

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и RSP

Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...