Сравнение PRI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PRI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | -1.28% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.60% против 14.06% соответственно.
PRI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -10.41%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 20.60%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. SPY — Ранг доходности на риск
PRI
SPY
Сравнение PRI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.96 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.49 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.53 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.27 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.96 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PRI и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и SPY
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.70% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRI и SPY
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -55.19% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -12.05% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -24.50% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -33.72% | -20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -5.53% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -9.09% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 2.54% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и SPY
Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.35% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 9.50% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 19.06% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 17.06% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 17.92% | +12.49% |