PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 12.16%/yr vs 9.70%/yr for TNA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRFZ charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 12.16% против 9.70% соответственно.

PRFZ

1 день
-0.43%
1 месяц
3.82%
С начала года
16.06%
6 месяцев
13.71%
1 год
34.11%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.16%

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		16.06%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between PRFZ and TNA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.98

The correlation between PRFZ and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и TNA

Секторы
PRFZ
TNA

Технологии

19.6%
19.1%

Здравоохранение

16.8%
16.3%

Промышленность

16.6%
18.0%

Финансовые услуги

13.2%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.0%

Недвижимость

7.2%
5.9%

Энергетика

5.0%
5.4%

Сырьевые материалы

3.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.3%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Технологии

PRFZ
19.6%
TNA
19.1%

Здравоохранение

PRFZ
16.8%
TNA
16.3%

Промышленность

PRFZ
16.6%
TNA
18.0%

Финансовые услуги

PRFZ
13.2%
TNA
15.3%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.8%
TNA
8.0%

Недвижимость

PRFZ
7.2%
TNA
5.9%

Энергетика

PRFZ
5.0%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.5%
TNA
4.7%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.9%
TNA
2.4%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.8%
TNA
2.3%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

PRFZ vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFZTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.15

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.59

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.88

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

12.72

-1.35

PRFZ vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и TNA

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-88.09%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-32.53%

+22.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-65.78%

+39.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-82.36%

+55.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-88.09%

+43.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-33.64%

+33.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-33.92%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

9.89%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и TNA

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 5.54%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

19.82%

-14.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

42.69%

-29.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

58.76%

-40.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

67.57%

-46.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

68.50%

-46.06%

Сравнение комиссий PRFZ и TNA

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и TNA

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.81%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PRFZ and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to PRFZ (5.54%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 12.16% vs 9.70% for TNA. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 12.16% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

PRFZ has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.38% for TNA.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор