Сравнение PRFZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRFZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или SPY.
Основные характеристики
| PRFZ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.03% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 43.38% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.49% | 12.20% |
| Макс. просадка | -62.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и SPY
С начала года, PRFZ показывает доходность 21.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и SPY
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и SPY
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.10% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и SPY
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и SPY
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.