PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFZ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PRFZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.98% соответственно.

PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PRFZ и SPY

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRFZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.93

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.53

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

7.30

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между PRFZ и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SPY

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SPY

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-55.19%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-12.05%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.50%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-33.72%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.24%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-9.09%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.52%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SPY

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.31%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.47%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

19.05%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

17.06%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

17.92%

+4.52%