Сравнение PRFZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRFZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между PRFZ и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и SPY
Основные характеристики
PRFZ:
-0.08
SPY:
0.30
PRFZ:
0.04
SPY:
0.56
PRFZ:
1.01
SPY:
1.08
PRFZ:
-0.07
SPY:
0.31
PRFZ:
-0.25
SPY:
1.40
PRFZ:
7.57%
SPY:
4.18%
PRFZ:
22.85%
SPY:
19.64%
PRFZ:
-62.41%
SPY:
-55.19%
PRFZ:
-21.76%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность -15.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.67% против 11.59% соответственно.
PRFZ
-15.12%
-9.39%
-16.04%
-1.25%
14.67%
6.67%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и SPY
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRFZ и SPY
PRFZ
SPY
Сравнение PRFZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и SPY
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.59% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и SPY
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и SPY
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 13.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.