PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.50% против 15.01% соответственно.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PRFZ and SPHQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.80

The correlation between PRFZ and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и SPHQ

Секторы
PRFZ
SPHQ

Технологии

20.4%
28.1%

Промышленность

16.5%
24.3%

Здравоохранение

16.2%
8.4%

Финансовые услуги

13.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.6%

Недвижимость

6.8%

-

Энергетика

5.7%
0.7%

Сырьевые материалы

3.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
15.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.0%

Технологии

PRFZ
20.4%
SPHQ
28.1%

Промышленность

PRFZ
16.5%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
SPHQ
8.4%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
SPHQ
13.3%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
SPHQ
4.6%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
SPHQ

-

Энергетика

PRFZ
5.7%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
SPHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PRFZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.85

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.69

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.62

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

11.17

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SPHQ

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-57.83%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.90%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-16.57%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.04%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-31.60%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-10.70%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.08%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SPHQ

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.49%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.18%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

12.62%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

16.45%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

17.86%

+4.58%

Сравнение комиссий PRFZ и SPHQ

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SPHQ

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and SPHQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (4.51%) compared to SPHQ (3.49%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 11.50% for PRFZ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор