Сравнение PRFZ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PRFZ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.57% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.53% соответственно.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
SPHQ
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и SPHQ
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PRFZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PRFZ
SPHQ
Сравнение PRFZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.46 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.45 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и SPHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и SPHQ
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и SPHQ
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -57.83% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -10.84% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.04% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -31.60% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.75% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -10.78% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.45% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и SPHQ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.40% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.64% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 17.13% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.40% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 17.81% | +4.63% |