PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRFZ returned 17.38%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%1.57%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between PRFZ and SOXQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.65

The correlation between PRFZ and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и SOXQ

Секторы
PRFZ
SOXQ

Технологии

20.4%
100.0%

Промышленность

16.5%

-

Здравоохранение

16.2%

-

Финансовые услуги

13.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Недвижимость

6.8%

-

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

PRFZ
20.4%
SOXQ
100.0%

Промышленность

PRFZ
16.5%
SOXQ

-

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
SOXQ

-

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
SOXQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
SOXQ

-

Недвижимость

PRFZ
6.8%
SOXQ

-

Энергетика

PRFZ
5.7%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

PRFZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
5.43

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
5.22

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.72

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

11.73

-8.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

45.01

-34.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

5.43

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.98

-0.57

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SOXQ

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-46.01%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-15.59%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-39.36%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-12.96%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.06%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 4.51%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

13.44%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

26.70%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

33.78%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

36.38%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

36.38%

-13.94%

Сравнение комиссий PRFZ и SOXQ

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SOXQ

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and SOXQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 17.38% for PRFZ. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

PRFZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.26% for SOXQ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while SOXQ is Semiconductors. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор