Сравнение PRFZ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PRFZ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 1.57% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 7.17% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 7.17%.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
SOXQ
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 78.41%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и SOXQ
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PRFZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PRFZ
SOXQ
Сравнение PRFZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.97 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.58 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.47 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 16.40 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.97 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и SOXQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и SOXQ
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SOXQ в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.47% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и SOXQ
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -46.01% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -17.44% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -10.36% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -13.38% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.75% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 6.88%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 13.15% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 26.20% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 40.06% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 36.09% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 36.09% | -13.65% |