PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с IJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 10.07%/yr for IJS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.07% соответственно.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Correlation

The correlation between PRFZ and IJS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.96

The correlation between PRFZ and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и IJS

Секторы
PRFZ
IJS

Технологии

20.4%
11.3%

Промышленность

16.5%
11.6%

Здравоохранение

16.2%
7.6%

Финансовые услуги

13.5%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
15.9%

Недвижимость

6.8%
8.7%

Энергетика

5.7%
7.6%

Сырьевые материалы

3.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.8%

Коммунальные услуги

1.5%
2.2%

Технологии

PRFZ
20.4%
IJS
11.3%

Промышленность

PRFZ
16.5%
IJS
11.6%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
IJS
7.6%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
IJS
19.8%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
IJS
15.9%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
IJS
8.7%

Энергетика

PRFZ
5.7%
IJS
7.6%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
IJS
7.1%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
IJS
4.4%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
IJS
3.8%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
IJS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Доходность на риск

PRFZ vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.03

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.91

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.99

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

13.05

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и IJS

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-60.11%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.28%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-28.65%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-28.65%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-47.68%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.22%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-9.89%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.83%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и IJS

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 4.51% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.42%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.52%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

18.31%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.98%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

23.60%

-1.16%

Сравнение комиссий PRFZ и IJS

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и IJS

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IJS в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRFZ and IJS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFZ has higher volatility (4.51%) compared to IJS (4.42%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs IJS's -60.11%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.50% vs 10.07% for IJS. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.50% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

IJS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while IJS is Small Cap Value Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.25% for IJS.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор