Сравнение PRFZ с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
PRFZ и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 72.29% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.79% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 1.79%.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
HSMV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и HSMV
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
PRFZ vs. HSMV — Ранг доходности на риск
PRFZ
HSMV
Сравнение PRFZ c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.18 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.36 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.30 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 1.11 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.18 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и HSMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и HSMV
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HSMV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.03% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и HSMV
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -19.16% | -43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -10.57% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -19.16% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.59% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -5.71% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.89% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и HSMV
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.53% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 7.15% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 13.63% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 15.02% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 16.19% | +6.25% |