PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с FYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 12.27%/yr for FYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.27% соответственно.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

FYX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.06%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.02%
1 год
43.61%
3 года*
20.01%
5 лет*
8.23%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		18.13%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Correlation

The correlation between PRFZ and FYX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.94

The correlation between PRFZ and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и FYX

Секторы
PRFZ
FYX

Технологии

20.4%
10.9%

Промышленность

16.5%
15.9%

Здравоохранение

16.2%
14.3%

Финансовые услуги

13.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.7%

Недвижимость

6.8%
8.4%

Энергетика

5.7%
6.4%

Сырьевые материалы

3.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.7%

Коммунальные услуги

1.5%
1.6%

Технологии

PRFZ
20.4%
FYX
10.9%

Промышленность

PRFZ
16.5%
FYX
15.9%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
FYX
14.3%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
FYX
17.5%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
FYX
11.7%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
FYX
8.4%

Энергетика

PRFZ
5.7%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
FYX
4.5%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
FYX
3.1%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
FYX
5.7%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

PRFZ vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.41

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.43

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.80

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

18.69

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.41

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и FYX

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-61.80%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-7.56%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-27.91%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.91%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-48.82%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.48%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-10.89%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и FYX

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 4.51% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.71%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.03%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

18.28%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.96%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

24.21%

-1.77%

Сравнение комиссий PRFZ и FYX

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и FYX

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FYX в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.69%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PRFZ and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.71%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs FYX's -61.80%.

On 10-year performance, FYX leads with 12.27% vs 11.50% for PRFZ. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.27% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

PRFZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.69% for FYX.

PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор