Сравнение PRFZ с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
PRFZ и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 5.67% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.34% соответственно.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
FYX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и FYX
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
PRFZ vs. FYX — Ранг доходности на риск
PRFZ
FYX
Сравнение PRFZ c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.14 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.35 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 9.65 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и FYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и FYX
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FYX в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.78% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и FYX
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -61.80% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.84% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -27.91% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -48.82% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.24% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -10.98% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.38% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и FYX
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.35% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 13.40% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.79% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.04% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 24.21% | -1.77% |