PortfoliosLab logo
Сравнение PRFRX с OOSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFRX и OOSAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и OOSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.60%
66.06%
PRFRX
OOSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.09

OOSAX:

1.58

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.79

OOSAX:

2.95

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.87

OOSAX:

1.50

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.03

OOSAX:

1.82

Коэф-т Мартина

PRFRX:

10.07

OOSAX:

7.84

Индекс Язвы

PRFRX:

0.59%

OOSAX:

0.67%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.83%

OOSAX:

3.30%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

OOSAX:

-32.11%

Текущая просадка

PRFRX:

-1.51%

OOSAX:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у OOSAX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции OOSAX по среднегодовой доходности: 4.34% против 3.56% соответственно.


PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.91%

10 лет

4.34%

OOSAX

С начала года

-0.95%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.37%

5 лет

7.96%

10 лет

3.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и OOSAX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OOSAX в 1.04%.


График комиссии OOSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OOSAX: 1.04%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и OOSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

OOSAX
Ранг риск-скорректированной доходности OOSAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c OOSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.09
OOSAX: 1.58
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
OOSAX: 2.95
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
OOSAX: 1.50
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
OOSAX: 1.82
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFRX: 10.07
OOSAX: 7.84

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа OOSAX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и OOSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
1.58
PRFRX
OOSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и OOSAX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности OOSAX в 9.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
9.16%9.18%8.58%8.11%4.36%4.83%5.23%4.64%4.10%4.77%4.64%4.55%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и OOSAX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки OOSAX в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и OOSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-1.64%
PRFRX
OOSAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и OOSAX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) имеют волатильность 1.53% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
1.51%
PRFRX
OOSAX