PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с OOSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и OOSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
3.75%
PRFRX
OOSAX

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у OOSAX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции OOSAX по среднегодовой доходности: 4.50% против 3.57% соответственно.


PRFRX

С начала года

7.56%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

4.46%

1 год

10.23%

5 лет (среднегодовая)

5.34%

10 лет (среднегодовая)

4.50%

OOSAX

С начала года

6.72%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

3.75%

1 год

8.97%

5 лет (среднегодовая)

4.69%

10 лет (среднегодовая)

3.57%

Основные характеристики


PRFRXOOSAX
Коэф-т Шарпа3.892.93
Коэф-т Сортино12.607.60
Коэф-т Омега4.252.28
Коэф-т Кальмара13.5914.86
Коэф-т Мартина72.0241.69
Индекс Язвы0.14%0.22%
Дневная вол-ть2.63%3.06%
Макс. просадка-20.05%-32.11%
Текущая просадка0.00%-0.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и OOSAX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OOSAX в 1.04%.


OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
График комиссии OOSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRFRX и OOSAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c OOSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.892.93
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.607.60
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.252.28
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.5914.86
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.0241.69
PRFRX
OOSAX

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа OOSAX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и OOSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
2.93
PRFRX
OOSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и OOSAX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности OOSAX в 9.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.38%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
9.24%8.58%8.11%4.36%4.83%5.23%4.64%4.10%4.77%4.64%4.55%4.66%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и OOSAX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки OOSAX в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и OOSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.30%
PRFRX
OOSAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и OOSAX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) имеют волатильность 0.68% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
0.65%
PRFRX
OOSAX