Сравнение PRFRX с OOSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. OOSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или OOSAX.
Основные характеристики
| PRFRX | OOSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 5.78% |
| Дох-ть за 1 год | 9.34% | 8.78% |
| Дох-ть за 3 года | 6.09% | 6.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.08% | 4.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.36% | 3.47% |
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 2.69% | 3.32% |
| Макс. просадка | -20.05% | -32.11% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между PRFRX и OOSAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и OOSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFRX показывает доходность 5.72%, а OOSAX немного выше – 5.78%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции OOSAX по среднегодовой доходности: 4.36% против 3.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и OOSAX
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OOSAX в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFRX c OOSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и OOSAX
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности OOSAX в 9.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 8.56% | 8.33% | 5.32% | 3.87% | 4.00% | 4.84% | 4.86% | 4.04% | 4.08% | 4.08% | 3.95% | 3.65% |
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | 9.30% | 8.57% | 8.09% | 4.36% | 4.85% | 5.22% | 4.64% | 4.10% | 4.77% | 4.64% | 4.55% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и OOSAX
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки OOSAX в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и OOSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и OOSAX
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.