Сравнение PRFRX с OOSAX
PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class) and OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund) are both mutual funds - PRFRX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price, while OOSAX is a Bank Loan fund managed by Invesco. Over the past 10 years, PRFRX returned 6.45%/yr vs 3.51%/yr for OOSAX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRFRX charges 0.76%/yr vs 1.04%/yr for OOSAX.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и OOSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFRX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у OOSAX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции OOSAX по среднегодовой доходности: 6.45% против 3.51% соответственно.
PRFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 5.53%
OOSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- -0.53%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 3.51%
- Всё время*
- 4.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRFRX и OOSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class | 2.43% | 7.78% | 16.63% | 20.66% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | -0.53% | 3.78% | 7.76% | 10.67% | -0.94% | 8.66% | -4.46% | 2.36% | -0.86% | 3.79% |
Correlation
The correlation between PRFRX and OOSAX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between PRFRX and OOSAX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFRX vs. OOSAX — Ранг доходности на риск
PRFRX
OOSAX
Сравнение PRFRX c OOSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class (PRFRX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFRX | OOSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.00 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.00 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 0.01 | +12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и OOSAX
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки OOSAX в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и OOSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFRX | OOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -32.12% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -3.23% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.07% | -3.23% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | -6.52% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | -23.53% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -2.14% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.49% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и OOSAX
T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFRX | OOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.28% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.03% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 2.76% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.64% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.14% | -0.13% |
Сравнение комиссий PRFRX и OOSAX
PRFRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии OOSAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и OOSAX
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности OOSAX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | 4.48% | 6.68% | 8.38% | 7.76% | 7.42% | 4.37% | 4.84% | 5.24% | 4.65% | 4.08% | 4.78% | 4.65% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class | 7.35% | 8.11% | 15.09% | 15.33% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
PRFRX and OOSAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRFRX has higher volatility (0.64%) compared to OOSAX (0.28%). In terms of maximum drawdown, PRFRX dropped -20.05% vs OOSAX's -32.12%.
PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFRX и OOSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор