PortfoliosLab logo
Сравнение PRFHX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFHX и PIMIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.50%
227.42%
PRFHX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

0.34

PIMIX:

2.11

Коэф-т Сортино

PRFHX:

0.47

PIMIX:

3.22

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.09

PIMIX:

1.42

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.31

PIMIX:

3.11

Коэф-т Мартина

PRFHX:

1.34

PIMIX:

9.40

Индекс Язвы

PRFHX:

1.64%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

PRFHX:

6.51%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

PRFHX:

-4.73%

PIMIX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.39% соответственно.


PRFHX

С начала года

-2.77%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-2.73%

1 год

2.48%

5 лет

2.81%

10 лет

2.55%

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.90%

5 лет

5.01%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFHX и PIMIX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.


График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFHX: 0.34
PIMIX: 2.11
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFHX: 0.47
PIMIX: 3.22
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFHX: 1.09
PIMIX: 1.42
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFHX: 0.31
PIMIX: 3.11
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFHX: 1.34
PIMIX: 9.40

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
2.11
PRFHX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и PIMIX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
3.98%3.80%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.27%6.73%6.39%4.02%4.84%5.82%5.64%5.39%5.57%7.93%6.53%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и PIMIX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.73%
-0.93%
PRFHX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и PIMIX

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
1.97%
PRFHX
PIMIX