PortfoliosLab logo
Сравнение PRFHX с PRXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFHX и PRXCX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
564.31%
458.82%
PRFHX
PRXCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

0.34

PRXCX:

0.14

Коэф-т Сортино

PRFHX:

0.47

PRXCX:

0.22

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.09

PRXCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.31

PRXCX:

0.12

Коэф-т Мартина

PRFHX:

1.34

PRXCX:

0.48

Индекс Язвы

PRFHX:

1.64%

PRXCX:

1.73%

Дневная вол-ть

PRFHX:

6.51%

PRXCX:

6.00%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

PRXCX:

-19.48%

Текущая просадка

PRFHX:

-4.67%

PRXCX:

-4.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFHX показывает доходность -2.77%, а PRXCX немного выше – -2.72%. За последние 10 лет акции PRFHX превзошли акции PRXCX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.05% соответственно.


PRFHX

С начала года

-2.77%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-2.73%

1 год

2.48%

5 лет

2.90%

10 лет

2.56%

PRXCX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-2.35%

1 год

1.22%

5 лет

1.51%

10 лет

2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFHX и PRXCX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PRXCX в 0.53%.


График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
График комиссии PRXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRXCX: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и PRXCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

PRXCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRXCX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFHX: 0.34
PRXCX: 0.14
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFHX: 0.47
PRXCX: 0.22
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFHX: 1.09
PRXCX: 1.04
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFHX: 0.31
PRXCX: 0.12
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRFHX: 1.34
PRXCX: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа PRXCX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.14
PRFHX
PRXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и PRXCX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности PRXCX в 3.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
3.98%3.80%3.62%3.82%3.01%3.54%3.53%3.71%3.64%3.91%4.02%4.15%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
3.40%3.26%3.04%2.83%2.51%2.73%2.93%3.11%3.09%3.34%3.43%3.60%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и PRXCX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.67%
-4.38%
PRFHX
PRXCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и PRXCX

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
4.78%
PRFHX
PRXCX