PortfoliosLab logo
Сравнение PRFHX с VCADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFHX и VCADX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.03%
103.08%
PRFHX
VCADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

0.34

VCADX:

0.38

Коэф-т Сортино

PRFHX:

0.47

VCADX:

0.52

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.09

VCADX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.31

VCADX:

0.39

Коэф-т Мартина

PRFHX:

1.34

VCADX:

1.41

Индекс Язвы

PRFHX:

1.64%

VCADX:

1.13%

Дневная вол-ть

PRFHX:

6.51%

VCADX:

4.27%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

VCADX:

-11.16%

Текущая просадка

PRFHX:

-4.73%

VCADX:

-2.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у VCADX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции PRFHX превзошли акции VCADX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.06% соответственно.


PRFHX

С начала года

-2.77%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-2.73%

1 год

2.48%

5 лет

2.81%

10 лет

2.55%

VCADX

С начала года

-1.19%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-0.82%

1 год

1.87%

5 лет

1.19%

10 лет

2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFHX и VCADX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.


График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCADX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и VCADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VCADX
Ранг риск-скорректированной доходности VCADX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCADX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFHX: 0.34
VCADX: 0.38
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFHX: 0.47
VCADX: 0.52
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFHX: 1.09
VCADX: 1.09
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFHX: 0.31
VCADX: 0.39
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFHX: 1.34
VCADX: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.38
PRFHX
VCADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и VCADX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VCADX в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
3.98%3.80%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.98%2.86%2.57%2.36%2.10%2.27%2.52%2.71%2.68%2.78%2.87%3.08%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и VCADX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и VCADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.73%
-2.54%
PRFHX
VCADX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и VCADX

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
3.25%
PRFHX
VCADX