PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFHX с VCADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFHX с VCADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).

PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFHX и VCADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		0.17%7.33%5.99%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.70%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PRFHX превзошли акции VCADX по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.25% соответственно.

PRFHX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.17%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.66%
3 года*
5.93%
5 лет*
1.91%
10 лет*
3.03%

VCADX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.57%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с AMHIXPRFHX с FXIEXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с VOO
Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX

Сравнение комиссий PRFHX и VCADX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.

PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PRFHX vs. VCADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFHX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFHXVCADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.87

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.66

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFHX vs. VCADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFHXVCADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.08

+0.20

Корреляция

Корреляция между PRFHX и VCADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и VCADX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VCADX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		7.22%7.11%3.80%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и VCADX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и VCADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFHXVCADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-11.13%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-3.78%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-11.13%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-11.13%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.81%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-1.50%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.99%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и VCADX

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFHXVCADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.94%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

1.53%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

3.91%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

3.22%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

3.42%

+1.21%