T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) показал доход в 0.17% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFHX составила 3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PRFHX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund: годовая альфа составляет 4.86%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1986.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.85%) было выше, чем в снижении (5.81%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PRFHX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PRFHX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund составляет 2.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.