PortfoliosLab logo
Сравнение PRFHX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFHX и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.82%
20.54%
PRFHX
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

0.29

VTEB:

0.16

Коэф-т Сортино

PRFHX:

0.42

VTEB:

0.23

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.08

VTEB:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.27

VTEB:

0.16

Коэф-т Мартина

PRFHX:

1.18

VTEB:

0.53

Индекс Язвы

PRFHX:

1.62%

VTEB:

1.39%

Дневная вол-ть

PRFHX:

6.50%

VTEB:

4.72%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

PRFHX:

-5.09%

VTEB:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -1.92%.


PRFHX

С начала года

-3.13%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-2.66%

1 год

1.81%

5 лет

2.71%

10 лет

2.47%

VTEB

С начала года

-1.92%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-1.44%

1 год

0.86%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFHX и VTEB

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFHX: 0.29
VTEB: 0.16
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFHX: 0.42
VTEB: 0.23
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFHX: 1.08
VTEB: 1.03
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFHX: 0.27
VTEB: 0.16
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFHX: 1.18
VTEB: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.16
PRFHX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и VTEB

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VTEB в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
4.00%3.80%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и VTEB

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.09%
-3.49%
PRFHX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и VTEB

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
3.08%
PRFHX
VTEB