Сравнение PRFHX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFHX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFHX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 0.63% | 7.33% | 5.99% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 3.40% | 9.03% | 0.66% | 7.31% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFHX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PRFHX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.09% соответственно.
PRFHX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.08%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFHX и VTEB
PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
PRFHX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
PRFHX
VTEB
Сравнение PRFHX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFHX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.99 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.25 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 3.69 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFHX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.99 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.45 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между PRFHX и VTEB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFHX и VTEB
Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 7.19% | 7.11% | 3.80% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRFHX и VTEB
Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFHX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -17.00% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -3.45% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -12.64% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -17.00% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.86% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -2.35% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.17% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFHX и VTEB
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.32% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFHX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.37% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 1.87% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 4.00% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.88% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.25% | -0.61% |