PortfoliosLab logo
Сравнение PRFHX с FXIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFHX и FXIEX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.42%
44.43%
PRFHX
FXIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

0.34

FXIEX:

0.50

Коэф-т Сортино

PRFHX:

0.47

FXIEX:

0.69

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.09

FXIEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.31

FXIEX:

0.54

Коэф-т Мартина

PRFHX:

1.34

FXIEX:

2.09

Индекс Язвы

PRFHX:

1.64%

FXIEX:

1.42%

Дневная вол-ть

PRFHX:

6.51%

FXIEX:

5.88%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

FXIEX:

-14.30%

Текущая просадка

PRFHX:

-4.73%

FXIEX:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.67% соответственно.


PRFHX

С начала года

-2.77%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-2.73%

1 год

2.57%

5 лет

2.79%

10 лет

2.53%

FXIEX

С начала года

-1.27%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-1.08%

1 год

3.28%

5 лет

3.11%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFHX и FXIEX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.


График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
График комиссии FXIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXIEX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и FXIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

FXIEX
Ранг риск-скорректированной доходности FXIEX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFHX: 0.34
FXIEX: 0.50
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFHX: 0.47
FXIEX: 0.69
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFHX: 1.09
FXIEX: 1.12
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFHX: 0.31
FXIEX: 0.54
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRFHX: 1.34
FXIEX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FXIEX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.50
PRFHX
FXIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и FXIEX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FXIEX в 4.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
3.98%3.80%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE
4.93%4.91%4.73%4.39%3.45%3.37%3.64%3.79%3.51%3.25%2.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и FXIEX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки FXIEX в -14.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и FXIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.73%
-3.29%
PRFHX
FXIEX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и FXIEX

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
4.57%
PRFHX
FXIEX