PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFHX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFHX с FXIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFHX (T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both mutual funds - PRFHX is a High Yield Muni fund managed by T. Rowe Price, while FXIEX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PRFHX returned 3.06%/yr vs 2.91%/yr for FXIEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFHX charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFHX имеют среднегодовую доходность 3.06%, а акции FXIEX немного отстают с 2.91%.

PRFHX

1 день
0.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
11.23%
3 года*
6.47%
5 лет*
1.83%
10 лет*
3.06%

FXIEX

1 день
0.20%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.90%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFHX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		2.99%5.53%7.00%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		1.81%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Correlation

The correlation between PRFHX and FXIEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2012 г.

0.71

The correlation between PRFHX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с AMHIXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с PIMIXPRFHX с VCADX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAXFXIEX с SCMBX

Доходность на риск

PRFHX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFHX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFHXFXIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
2.49

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.62
4.35

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.61

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.61

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

11.89

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFHX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа FXIEX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFHXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

2.49

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.60

+0.69

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и FXIEX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и FXIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFHXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-15.25%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.42%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.91%

-5.56%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-15.25%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-15.25%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.90%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.66%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и FXIEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 1.14%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFHXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.19%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

3.55%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

4.37%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.10%

+0.55%

Сравнение комиссий PRFHX и FXIEX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и FXIEX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FXIEX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.79%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		5.47%5.46%4.75%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%

Часто задаваемые вопросы

PRFHX and FXIEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIEX has higher volatility (1.29%) compared to PRFHX (1.14%). In terms of maximum drawdown, PRFHX dropped -24.76% vs FXIEX's -15.25%.

PRFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFHX и FXIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор