PortfoliosLab logo
Сравнение PRFHX с AMHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFHX и AMHIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и AMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

290.00%300.00%310.00%320.00%330.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.13%
308.68%
PRFHX
AMHIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

0.34

AMHIX:

0.59

Коэф-т Сортино

PRFHX:

0.47

AMHIX:

0.80

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.09

AMHIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.31

AMHIX:

0.59

Коэф-т Мартина

PRFHX:

1.34

AMHIX:

2.33

Индекс Язвы

PRFHX:

1.64%

AMHIX:

1.54%

Дневная вол-ть

PRFHX:

6.51%

AMHIX:

6.03%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

AMHIX:

-21.73%

Текущая просадка

PRFHX:

-4.67%

AMHIX:

-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у AMHIX с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции PRFHX уступали акциям AMHIX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.11% соответственно.


PRFHX

С начала года

-2.77%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-2.73%

1 год

2.48%

5 лет

2.90%

10 лет

2.56%

AMHIX

С начала года

-2.16%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-1.72%

1 год

3.86%

5 лет

3.20%

10 лет

3.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFHX и AMHIX

И PRFHX, и AMHIX имеют комиссию равную 0.63%.


График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
График комиссии AMHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMHIX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и AMHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

AMHIX
Ранг риск-скорректированной доходности AMHIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMHIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c AMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFHX: 0.34
AMHIX: 0.59
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFHX: 0.47
AMHIX: 0.80
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFHX: 1.09
AMHIX: 1.14
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFHX: 0.31
AMHIX: 0.59
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFHX: 1.34
AMHIX: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа AMHIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и AMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.59
PRFHX
AMHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и AMHIX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью AMHIX в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
3.98%3.80%3.62%3.82%3.01%3.54%3.53%3.71%3.64%3.91%4.02%4.15%
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund
3.97%3.84%3.77%3.39%2.72%3.25%3.39%3.68%3.71%3.89%4.01%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и AMHIX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки AMHIX в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и AMHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.67%
-4.01%
PRFHX
AMHIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и AMHIX

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
4.76%
PRFHX
AMHIX