PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFHX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFHX с FTABX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFHX или FTABX.

Корреляция

Корреляция между PRFHX и FTABX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%-1.00%0.00%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
0.18%
PRFHX
FTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

1.38

FTABX:

0.87

Коэф-т Сортино

PRFHX:

1.92

FTABX:

1.20

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.29

FTABX:

1.18

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.77

FTABX:

0.56

Коэф-т Мартина

PRFHX:

4.88

FTABX:

2.74

Индекс Язвы

PRFHX:

1.12%

FTABX:

1.20%

Дневная вол-ть

PRFHX:

3.97%

FTABX:

3.77%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

PRFHX:

-1.31%

FTABX:

-1.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFHX показывает доходность 0.72%, а FTABX немного ниже – 0.69%. За последние 10 лет акции PRFHX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.27% соответственно.

PRFHX

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-0.57%

1 год

5.48%

5 лет

3.70%

10 лет

2.84%

FTABX

С начала года

0.69%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-0.45%

1 год

3.28%

5 лет

1.91%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFHX и FTABX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRFHX: 1.40
FTABX: 0.87
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRFHX: 1.95
FTABX: 1.20
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PRFHX: 1.30
FTABX: 1.18
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PRFHX: 0.78
FTABX: 0.56
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRFHX: 4.96
FTABX: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.87
PRFHX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и FTABX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FTABX в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		3.52%3.80%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		2.77%3.03%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и FTABX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.31%
-1.70%
PRFHX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и FTABX

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеют волатильность 1.34% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34%
1.32%
PRFHX
FTABX