Сравнение PRFHX с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFHX и STLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFHX и STLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 0.63% | 7.33% | 5.99% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 2.57% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFHX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.
PRFHX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.08%
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFHX и STLG
PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Доходность на риск
PRFHX vs. STLG — Ранг доходности на риск
PRFHX
STLG
Сравнение PRFHX c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFHX | STLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.65 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.00 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 7.30 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFHX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.72 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PRFHX и STLG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFHX и STLG
Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности STLG в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 7.19% | 7.11% | 3.80% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFHX и STLG
Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и STLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFHX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -31.34% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -13.69% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -30.61% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -9.19% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -7.53% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.76% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFHX и STLG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 1.32%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFHX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 7.59% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 14.50% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 24.41% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 21.86% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 24.02% | -19.38% |