PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFHX с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFHX с STLG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFHX или STLG.

Корреляция

Корреляция между PRFHX и STLG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.85%
104.59%
PRFHX
STLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFHX:

0.34

STLG:

0.54

Коэф-т Сортино

PRFHX:

0.47

STLG:

0.91

Коэф-т Омега

PRFHX:

1.09

STLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRFHX:

0.31

STLG:

0.60

Коэф-т Мартина

PRFHX:

1.34

STLG:

2.12

Индекс Язвы

PRFHX:

1.64%

STLG:

6.73%

Дневная вол-ть

PRFHX:

6.51%

STLG:

26.60%

Макс. просадка

PRFHX:

-24.76%

STLG:

-31.34%

Текущая просадка

PRFHX:

-4.73%

STLG:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -9.21%.

PRFHX

С начала года

-2.77%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-2.73%

1 год

2.57%

5 лет

2.79%

10 лет

2.53%

STLG

С начала года

-9.21%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-4.56%

1 год

13.31%

5 лет

18.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFHX и STLG

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STLG: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFHX и STLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFHX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRFHX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFHX: 0.34
STLG: 0.47
Коэффициент Сортино PRFHX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFHX: 0.47
STLG: 0.83
Коэффициент Омега PRFHX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFHX: 1.09
STLG: 1.12
Коэффициент Кальмара PRFHX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFHX: 0.31
STLG: 0.53
Коэффициент Мартина PRFHX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFHX: 1.34
STLG: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.47
PRFHX
STLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и STLG

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности STLG в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		3.98%3.80%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.23%0.22%0.09%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и STLG

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.73%
-13.77%
PRFHX
STLG

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и STLG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 5.35%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
17.43%
PRFHX
STLG