Сравнение PRFHX с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFHX или STLG.
Доходность
Сравнение доходности PRFHX и STLG
Доходность по периодам
С начала года, PRFHX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 33.12%.
PRFHX
6.47%
-0.57%
4.29%
12.20%
1.71%
3.15%
STLG
33.12%
2.12%
12.02%
39.57%
N/A
N/A
Основные характеристики
| PRFHX | STLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.77 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 16.33 | 11.69 |
| Индекс Язвы | 0.76% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 4.05% | 18.06% |
| Макс. просадка | -24.76% | -31.34% |
| Текущая просадка | -1.57% | -3.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFHX и STLG
PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между PRFHX и STLG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFHX c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFHX и STLG
Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности STLG в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 3.66% | 3.62% | 3.75% | 2.98% | 3.50% | 3.53% | 3.68% | 3.62% | 3.89% | 4.01% | 4.13% | 4.58% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.32% | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFHX и STLG
Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFHX и STLG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 1.86%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.