PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFDX с VIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PRFDX returned 11.75%/yr vs 12.47%/yr for VIVIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRFDX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFDX показывает доходность 11.87%, а VIVIX немного выше – 12.24%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 11.75% против 12.47% соответственно.

PRFDX

1 день
0.44%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.88%
1 год
23.37%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.75%

VIVIX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.23%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFDX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		11.87%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		12.24%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between PRFDX and VIVIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1998 г.

0.96

The correlation between PRFDX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

PRFDX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.68

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.82

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.24

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

15.97

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и VIVIX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-59.30%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.36%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-14.40%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-17.12%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-36.80%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-9.26%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.69%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и VIVIX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.69%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.62%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.07%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

13.91%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.74%

+1.13%

Сравнение комиссий PRFDX и VIVIX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и VIVIX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VIVIX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.44%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.86%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRFDX and VIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFDX has higher volatility (2.99%) compared to VIVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFDX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор