PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFDXPRDGX
Дох-ть с нач. г.14.76%17.13%
Дох-ть за 1 год26.55%26.86%
Дох-ть за 3 года7.12%7.32%
Дох-ть за 5 лет9.89%12.54%
Дох-ть за 10 лет8.82%12.01%
Коэф-т Шарпа2.432.77
Коэф-т Сортино3.423.87
Коэф-т Омега1.441.51
Коэф-т Кальмара2.814.10
Коэф-т Мартина16.5319.00
Индекс Язвы1.54%1.41%
Дневная вол-ть10.45%9.69%
Макс. просадка-58.12%-49.79%
Текущая просадка-1.75%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRFDX и PRDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и PRDGX

С начала года, PRFDX показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.37%
9.20%
PRFDX
PRDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и PRDGX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFDX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 16.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.83
PRDGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 19.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.00

Сравнение коэффициента Шарпа PRFDX и PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.77
PRFDX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и PRDGX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности PRDGX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.89%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.99%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и PRDGX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
-0.96%
PRFDX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 2.54%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
3.27%
PRFDX
PRDGX