PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFDX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с PRDGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или PRDGX.

Корреляция

Корреляция между PRFDX и PRDGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.37%
1,958.86%
PRFDX
PRDGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.16

PRDGX:

0.46

Коэф-т Сортино

PRFDX:

-0.10

PRDGX:

0.74

Коэф-т Омега

PRFDX:

0.98

PRDGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

-0.14

PRDGX:

0.50

Коэф-т Мартина

PRFDX:

-0.41

PRDGX:

2.17

Индекс Язвы

PRFDX:

6.67%

PRDGX:

3.27%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.08%

PRDGX:

15.54%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

PRDGX:

-49.79%

Текущая просадка

PRFDX:

-13.31%

PRDGX:

-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 2.49% против 11.05% соответственно.

PRFDX

С начала года

-1.24%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-2.51%

5 лет

8.83%

10 лет

2.49%

PRDGX

С начала года

-0.64%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.45%

1 год

6.83%

5 лет

13.20%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFDX и PRDGX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDGX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFDX: -0.16
PRDGX: 0.46
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFDX: -0.10
PRDGX: 0.74
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFDX: 0.98
PRDGX: 1.11
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFDX: -0.14
PRDGX: 0.50
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFDX: -0.41
PRDGX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.46
PRFDX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и PRDGX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности PRDGX в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.07%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		4.71%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.43%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и PRDGX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-6.57%
PRFDX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и PRDGX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеют волатильность 11.79% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
11.84%
PRFDX
PRDGX