PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
6.24%
PRFDX
PRDGX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFDX показывает доходность 17.32%, а PRDGX немного ниже – 16.63%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.79% соответственно.


PRFDX

С начала года

17.32%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

6.94%

1 год

25.95%

5 лет (среднегодовая)

10.44%

10 лет (среднегодовая)

8.94%

PRDGX

С начала года

16.63%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

6.50%

1 год

23.06%

5 лет (среднегодовая)

12.17%

10 лет (среднегодовая)

11.79%

Основные характеристики


PRFDXPRDGX
Коэф-т Шарпа2.552.43
Коэф-т Сортино3.573.38
Коэф-т Омега1.461.44
Коэф-т Кальмара4.874.60
Коэф-т Мартина17.3316.35
Индекс Язвы1.53%1.42%
Дневная вол-ть10.44%9.60%
Макс. просадка-58.12%-49.79%
Текущая просадка-0.51%-1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и PRDGX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRFDX и PRDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFDX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.552.43
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.573.38
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.44
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.874.60
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 17.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.3316.35
PRFDX
PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.43
PRFDX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и PRDGX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности PRDGX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.85%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.99%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и PRDGX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-1.43%
PRFDX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и PRDGX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеют волатильность 3.14% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
3.11%
PRFDX
PRDGX