Сравнение PRFDX с PRDGX
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) are both mutual funds - PRFDX is a Dividend fund managed by T. Rowe Price, while PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRFDX returned 12.16%/yr vs 12.95%/yr for PRDGX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PRFDX charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for PRDGX.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и PRDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 12.16% против 12.95% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 13.47%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 12.16%
- Всё время*
- 10.07%
PRDGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.95%
- Всё время*
- 10.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRFDX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 19.79% | 14.60% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 12.65% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Correlation
The correlation between PRFDX and PRDGX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1992 г. | 0.93 |
The correlation between PRFDX and PRDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFDX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
PRFDX
PRDGX
Сравнение PRFDX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFDX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.70 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 11.26 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и PRDGX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFDX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -49.79% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.34% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -14.15% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -19.31% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -33.18% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.39% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.76% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и PRDGX
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFDX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.67% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.52% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 9.88% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.04% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.83% | +1.95% |
Сравнение комиссий PRFDX и PRDGX
PRFDX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и PRDGX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PRDGX в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.19% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 2.20% | 2.76% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
PRFDX and PRDGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRFDX has higher volatility (2.94%) compared to PRDGX (2.67%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs PRDGX's -49.79%.
PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFDX и PRDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор