PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFDXVEIPX
Дох-ть с нач. г.14.76%18.76%
Дох-ть за 1 год26.55%23.49%
Дох-ть за 3 года7.12%7.45%
Дох-ть за 5 лет9.89%10.21%
Дох-ть за 10 лет8.82%9.88%
Коэф-т Шарпа2.431.97
Коэф-т Сортино3.422.60
Коэф-т Омега1.441.38
Коэф-т Кальмара2.813.06
Коэф-т Мартина16.539.48
Индекс Язвы1.54%2.41%
Дневная вол-ть10.45%11.58%
Макс. просадка-58.12%-54.12%
Текущая просадка-1.75%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PRFDX и VEIPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и VEIPX

С начала года, PRFDX показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.37%
11.36%
PRFDX
VEIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и VEIPX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.


PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFDX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 16.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.83
VEIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIPX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIPX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIPX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIPX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIPX, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.48

Сравнение коэффициента Шарпа PRFDX и VEIPX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
1.97
PRFDX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и VEIPX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VEIPX в 2.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.89%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
2.70%2.93%8.69%7.62%2.77%4.36%10.86%3.66%3.78%6.39%5.94%5.19%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и VEIPX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
0
PRFDX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и VEIPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
3.74%
PRFDX
VEIPX