PortfoliosLab logo
Сравнение PRFDX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFDX и VEIPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PRFDX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
546.89%
1,508.78%
PRFDX
VEIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.04

VEIPX:

0.23

Коэф-т Сортино

PRFDX:

0.06

VEIPX:

0.40

Коэф-т Омега

PRFDX:

1.01

VEIPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

-0.04

VEIPX:

0.22

Коэф-т Мартина

PRFDX:

-0.10

VEIPX:

0.65

Индекс Язвы

PRFDX:

6.95%

VEIPX:

6.22%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.15%

VEIPX:

17.75%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

PRFDX:

-12.32%

VEIPX:

-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.72% соответственно.


PRFDX

С начала года

-0.11%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

-8.66%

1 год

-2.52%

5 лет

9.69%

10 лет

2.57%

VEIPX

С начала года

0.81%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-6.14%

1 год

2.42%

5 лет

9.38%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и VEIPX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.03
0.23
PRFDX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и VEIPX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VEIPX в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
2.05%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
2.90%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и VEIPX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.32%
-10.24%
PRFDX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и VEIPX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.06%
10.53%
PRFDX
VEIPX