PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFDX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с VEIPX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или VEIPX.

Корреляция

Корреляция между PRFDX и VEIPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.14

VEIPX:

0.05

Коэф-т Сортино

PRFDX:

-0.08

VEIPX:

0.17

Коэф-т Омега

PRFDX:

0.99

VEIPX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

-0.13

VEIPX:

0.04

Коэф-т Мартина

PRFDX:

-0.35

VEIPX:

0.12

Индекс Язвы

PRFDX:

7.32%

VEIPX:

6.54%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.38%

VEIPX:

17.99%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

PRFDX:

-10.62%

VEIPX:

-9.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFDX показывает доходность 1.83%, а VEIPX немного выше – 1.91%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 2.71% против 5.78% соответственно.

PRFDX

С начала года

1.83%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-2.44%

3 года

2.30%

5 лет

9.62%

10 лет

2.71%

VEIPX

С начала года

1.91%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-7.85%

1 год

0.98%

3 года

2.79%

5 лет

9.14%

10 лет

5.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Сравнение комиссий PRFDX и VEIPX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и VEIPX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VEIPX в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.01%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		2.87%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и VEIPX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и VEIPX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 4.11% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...