PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
11.43%
PRFDX
VEIPX

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.84% соответственно.


PRFDX

С начала года

18.59%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

9.10%

1 год

26.54%

5 лет (среднегодовая)

10.62%

10 лет (среднегодовая)

9.07%

VEIPX

С начала года

19.70%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

11.43%

1 год

21.42%

5 лет (среднегодовая)

10.43%

10 лет (среднегодовая)

9.84%

Основные характеристики


PRFDXVEIPX
Коэф-т Шарпа2.541.87
Коэф-т Сортино3.562.46
Коэф-т Омега1.461.36
Коэф-т Кальмара5.173.62
Коэф-т Мартина17.288.86
Индекс Язвы1.54%2.42%
Дневная вол-ть10.47%11.43%
Макс. просадка-58.12%-54.12%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и VEIPX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.


PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PRFDX и VEIPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFDX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.541.87
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.46
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.36
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.173.62
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.288.86
PRFDX
VEIPX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
1.87
PRFDX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и VEIPX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VEIPX в 2.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.83%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
2.68%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и VEIPX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRFDX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и VEIPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
3.77%
PRFDX
VEIPX