PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с PREIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFDX и PREIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.48%
9.47%
PRFDX
PREIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

1.27

PREIX:

2.15

Коэф-т Сортино

PRFDX:

1.82

PREIX:

2.86

Коэф-т Омега

PRFDX:

1.23

PREIX:

1.40

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

1.23

PREIX:

3.18

Коэф-т Мартина

PRFDX:

6.93

PREIX:

13.94

Индекс Язвы

PRFDX:

1.90%

PREIX:

1.93%

Дневная вол-ть

PRFDX:

10.43%

PREIX:

12.55%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

PREIX:

-55.32%

Текущая просадка

PRFDX:

-6.18%

PREIX:

-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 12.88% соответственно.


PRFDX

С начала года

12.17%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

2.75%

1 год

12.84%

5 лет

5.13%

10 лет

3.30%

PREIX

С начала года

26.28%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

9.90%

1 год

26.70%

5 лет

14.68%

10 лет

12.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и PREIX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.


PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFDX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.272.15
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.822.86
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.40
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.233.18
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.9313.94
PRFDX
PREIX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.15
PRFDX
PREIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и PREIX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности PREIX в 0.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
8.89%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
0.80%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и PREIX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.18%
-2.20%
PRFDX
PREIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и PREIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.18%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18%
3.89%
PRFDX
PREIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab