PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFDX с PREIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с PREIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или PREIX.

Корреляция

Корреляция между PRFDX и PREIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
376.55%
2,051.11%
PRFDX
PREIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.16

PREIX:

0.53

Коэф-т Сортино

PRFDX:

-0.10

PREIX:

0.86

Коэф-т Омега

PRFDX:

0.98

PREIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

-0.14

PREIX:

0.54

Коэф-т Мартина

PRFDX:

-0.41

PREIX:

2.24

Индекс Язвы

PRFDX:

6.67%

PREIX:

4.56%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.08%

PREIX:

19.43%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

PREIX:

-55.32%

Текущая просадка

PRFDX:

-13.31%

PREIX:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 2.49% против 11.70% соответственно.

PRFDX

С начала года

-1.24%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-2.51%

5 лет

8.83%

10 лет

2.49%

PREIX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-4.37%

1 год

9.55%

5 лет

15.34%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFDX и PREIX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и PREIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFDX: -0.16
PREIX: 0.53
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFDX: -0.10
PREIX: 0.86
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFDX: 0.98
PREIX: 1.13
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFDX: -0.14
PREIX: 0.54
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFDX: -0.41
PREIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.53
PRFDX
PREIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и PREIX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности PREIX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.07%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		1.19%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и PREIX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-9.90%
PRFDX
PREIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и PREIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 11.79%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
14.21%
PRFDX
PREIX