PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFDX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между PRFDX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.03

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

PRFDX:

0.15

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

PRFDX:

1.02

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

0.02

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

PRFDX:

0.06

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

PRFDX:

7.24%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.33%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PRFDX:

-8.51%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.96% против 10.65% соответственно.

PRFDX

С начала года

4.23%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-6.22%

1 год

-0.76%

5 лет

10.04%

10 лет

2.96%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFDX и SCHD

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и SCHD

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		1.96%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и SCHD

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и SCHD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 4.56%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...