Сравнение PRFDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или SCHD.
Основные характеристики
| PRFDX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.61% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 19.67% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.40% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.17% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.64% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 11.86% |
| Макс. просадка | -58.12% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.65% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и SCHD
С начала года, PRFDX показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и SCHD
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и SCHD
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 5.59% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 7.45% | 11.43% | 9.57% | 7.75% | 7.48% | 7.44% | 4.23% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и SCHD
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и SCHD
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.16% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.