Сравнение PRFDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и SCHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFDX показывает доходность 18.59%, а SCHD немного выше – 18.85%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.69% соответственно.
PRFDX
18.59%
2.71%
9.10%
26.54%
10.62%
9.07%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| PRFDX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 5.17 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 17.28 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.47% | 11.15% |
| Макс. просадка | -58.12% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и SCHD
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между PRFDX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и SCHD
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 1.83% | 2.09% | 2.13% | 1.75% | 2.18% | 2.37% | 2.67% | 2.01% | 2.32% | 2.28% | 2.01% | 1.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и SCHD
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.21%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.