Сравнение PRFDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFDX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 0.85% | 15.88% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.25% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 11.10%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и SCHD
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PRFDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PRFDX
SCHD
Сравнение PRFDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFDX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 3.55 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и SCHD
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 3.80% | 3.87% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и SCHD
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -33.37% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.74% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -16.85% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -33.37% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -3.43% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.34% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.75% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и SCHD
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.33% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 7.96% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 15.69% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 14.40% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.70% | +1.18% |