PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFDX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 12.16% против 11.31% соответственно.


PRFDX

1 день
0.88%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
13.47%
С начала года
19.79%
1 год
30.32%
3 года*
17.26%
5 лет*
11.68%
10 лет*
12.16%
Всё время*
10.07%

PRWCX

1 день
0.91%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
9.43%
С начала года
8.76%
1 год
12.69%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.31%
Всё время*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PRFDX и PRWCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
19.79%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
8.76%12.45%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Correlation

The correlation between PRFDX and PRWCX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PRFDX and PRWCX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Equity Income Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

PRFDX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRFDX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRFDXPRWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

1.98

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

8.10

+7.92

PRFDX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и PRWCX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRWCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRFDXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-41.77%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.32%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-15.96%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-17.07%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-26.86%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.32%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.54%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и PRWCX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRFDXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.46%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

6.71%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

7.99%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

12.80%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

12.73%

+5.05%

Сравнение комиссий PRFDX и PRWCX

PRFDX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и PRWCX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PRWCX в 8.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
2.20%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
8.10%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Часто задаваемые вопросы


PRFDX and PRWCX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFDX has higher volatility (2.94%) compared to PRWCX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs PRWCX's -41.77%.

PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFDX и PRWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор