PortfoliosLab logo
Сравнение PRFDX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFDX и PRWCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
682.36%
6,298.52%
PRFDX
PRWCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.16

PRWCX:

0.76

Коэф-т Сортино

PRFDX:

-0.10

PRWCX:

1.16

Коэф-т Омега

PRFDX:

0.98

PRWCX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

-0.14

PRWCX:

0.90

Коэф-т Мартина

PRFDX:

-0.41

PRWCX:

4.04

Индекс Язвы

PRFDX:

6.67%

PRWCX:

2.11%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.08%

PRWCX:

11.25%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

PRWCX:

-41.77%

Текущая просадка

PRFDX:

-13.31%

PRWCX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 2.49% против 10.11% соответственно.


PRFDX

С начала года

-1.24%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-2.51%

5 лет

8.83%

10 лет

2.49%

PRWCX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-0.32%

1 год

8.56%

5 лет

11.52%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и PRWCX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и PRWCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFDX: -0.16
PRWCX: 0.76
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFDX: -0.10
PRWCX: 1.16
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFDX: 0.98
PRWCX: 1.16
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFDX: -0.14
PRWCX: 0.90
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFDX: -0.41
PRWCX: 4.04

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.76
PRFDX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и PRWCX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности PRWCX в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
2.07%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
2.33%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и PRWCX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-3.76%
PRFDX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и PRWCX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
8.14%
PRFDX
PRWCX