PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFDXPRWCX
Дох-ть с нач. г.16.87%14.60%
Дох-ть за 1 год29.41%23.08%
Дох-ть за 3 года7.77%6.50%
Дох-ть за 5 лет10.36%11.65%
Дох-ть за 10 лет9.03%10.84%
Коэф-т Шарпа2.753.03
Коэф-т Сортино3.894.26
Коэф-т Омега1.511.58
Коэф-т Кальмара3.516.89
Коэф-т Мартина19.1324.73
Индекс Язвы1.53%0.93%
Дневная вол-ть10.62%7.57%
Макс. просадка-58.12%-41.77%
Текущая просадка-0.89%-0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRFDX и PRWCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и PRWCX

С начала года, PRFDX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.33%
7.82%
PRFDX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и PRWCX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFDX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.13
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 24.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.73

Сравнение коэффициента Шарпа PRFDX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
3.03
PRFDX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и PRWCX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности PRWCX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.86%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.84%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и PRWCX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.21%
PRFDX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и PRWCX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
2.33%
PRFDX
PRWCX