Сравнение PRFDX с PRWCX
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PRFDX is a Dividend fund managed by T. Rowe Price, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRFDX returned 12.16%/yr vs 11.31%/yr for PRWCX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PRFDX charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и PRWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 12.16% против 11.31% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 13.47%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 12.16%
- Всё время*
- 10.07%
PRWCX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRFDX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 19.79% | 14.60% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.76% | 12.45% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Correlation
The correlation between PRFDX and PRWCX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PRFDX and PRWCX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFDX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
PRFDX
PRWCX
Сравнение PRFDX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFDX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 1.98 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 8.10 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и PRWCX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и PRWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFDX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -41.77% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -6.32% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -15.96% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -17.07% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -26.86% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.32% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.54% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и PRWCX
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFDX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.46% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 6.71% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 7.99% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 12.80% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 12.73% | +5.05% |
Сравнение комиссий PRFDX и PRWCX
PRFDX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и PRWCX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PRWCX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 2.20% | 2.76% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.10% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
PRFDX and PRWCX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRFDX has higher volatility (2.94%) compared to PRWCX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs PRWCX's -41.77%.
PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFDX и PRWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор