Сравнение PRFDX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или TRVLX.
Основные характеристики
| PRFDX | TRVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.87% | 21.29% |
| Дох-ть за 1 год | 29.41% | 32.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.77% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 10.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 19.13 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 10.29% |
| Макс. просадка | -58.12% | -60.22% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и TRVLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и TRVLX
С начала года, PRFDX показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и TRVLX
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFDX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и TRVLX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности TRVLX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 1.86% | 2.09% | 2.13% | 1.75% | 2.18% | 2.37% | 2.67% | 2.01% | 2.32% | 2.28% | 2.01% | 1.64% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.09% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и TRVLX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и TRVLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.26%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.