PortfoliosLab logo
Сравнение PRFDX с TRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFDX и TRVLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
285.34%
491.94%
PRFDX
TRVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.16

TRVLX:

-0.09

Коэф-т Сортино

PRFDX:

-0.10

TRVLX:

-0.01

Коэф-т Омега

PRFDX:

0.98

TRVLX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

-0.14

TRVLX:

-0.08

Коэф-т Мартина

PRFDX:

-0.41

TRVLX:

-0.22

Индекс Язвы

PRFDX:

6.67%

TRVLX:

6.77%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.08%

TRVLX:

17.05%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

TRVLX:

-62.03%

Текущая просадка

PRFDX:

-13.31%

TRVLX:

-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.65% соответственно.


PRFDX

С начала года

-1.24%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-2.51%

5 лет

8.83%

10 лет

2.49%

TRVLX

С начала года

0.16%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-1.90%

5 лет

8.74%

10 лет

3.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и TRVLX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.


График комиссии TRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRVLX: 0.65%
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и TRVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

TRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности TRVLX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFDX: -0.16
TRVLX: -0.09
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFDX: -0.10
TRVLX: -0.01
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFDX: 0.98
TRVLX: 1.00
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFDX: -0.14
TRVLX: -0.08
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFDX: -0.41
TRVLX: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TRVLX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.09
PRFDX
TRVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и TRVLX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности TRVLX в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
2.07%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
1.29%1.29%1.33%1.39%0.75%0.68%1.69%1.77%1.31%1.66%2.08%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и TRVLX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке TRVLX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-13.02%
PRFDX
TRVLX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и TRVLX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеют волатильность 11.79% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
11.41%
PRFDX
TRVLX