PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с TRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
9.82%
PRFDX
TRVLX

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.01% соответственно.


PRFDX

С начала года

18.59%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

9.10%

1 год

26.54%

5 лет (среднегодовая)

10.62%

10 лет (среднегодовая)

9.07%

TRVLX

С начала года

22.60%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

9.82%

1 год

29.68%

5 лет (среднегодовая)

12.53%

10 лет (среднегодовая)

10.01%

Основные характеристики


PRFDXTRVLX
Коэф-т Шарпа2.542.89
Коэф-т Сортино3.564.08
Коэф-т Омега1.461.53
Коэф-т Кальмара5.174.65
Коэф-т Мартина17.2818.76
Индекс Язвы1.54%1.58%
Дневная вол-ть10.47%10.27%
Макс. просадка-58.12%-60.22%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и TRVLX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.


TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
График комиссии TRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PRFDX и TRVLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFDX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.542.89
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.564.08
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.53
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.174.65
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2818.76
PRFDX
TRVLX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVLX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.89
PRFDX
TRVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и TRVLX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TRVLX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.83%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
1.08%1.33%1.39%0.75%0.68%1.69%1.77%1.31%1.66%2.08%1.24%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и TRVLX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRFDX
TRVLX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и TRVLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.21%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
3.68%
PRFDX
TRVLX