PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFDX с TRVLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRFDX returned 12.16%/yr vs 12.14%/yr for TRVLX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PRFDX charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for TRVLX.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 13.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFDX имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции TRVLX немного отстают с 12.14%.

PRFDX

1 день
-0.73%
1 месяц
0.74%
С начала года
12.77%
6 месяцев
12.05%
1 год
22.87%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.16%

TRVLX

1 день
-0.66%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.73%
6 месяцев
12.67%
1 год
21.22%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.82%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFDX и TRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		12.77%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		13.73%12.20%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%

Correlation

The correlation between PRFDX and TRVLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1994 г.

0.95

The correlation between PRFDX and TRVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCXPRFDX с SPY
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PEXMXTRVLX с PRSNXTRVLX с SPYTRVLX с FLCOX

Доходность на риск

PRFDX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFDXTRVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.96

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.22

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

12.64

-0.66

PRFDX vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVLX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и TRVLX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и TRVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDXTRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-60.22%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.05%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-13.01%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-20.35%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-38.65%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.86%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-7.49%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.78%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и TRVLX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеют волатильность 3.67% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDXTRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.57%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.52%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

11.08%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.23%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

17.31%

+0.51%

Сравнение комиссий PRFDX и TRVLX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и TRVLX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TRVLX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.42%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.01%4.56%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRFDX and TRVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFDX has higher volatility (3.67%) compared to TRVLX (3.57%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs TRVLX's -60.22%.

PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFDX и TRVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор