PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFDX с AABTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с AABTX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или AABTX.

Корреляция

Корреляция между PRFDX и AABTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и AABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.03

AABTX:

0.91

Коэф-т Сортино

PRFDX:

0.15

AABTX:

1.32

Коэф-т Омега

PRFDX:

1.02

AABTX:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

0.02

AABTX:

1.07

Коэф-т Мартина

PRFDX:

0.06

AABTX:

3.65

Индекс Язвы

PRFDX:

7.24%

AABTX:

1.87%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.33%

AABTX:

7.01%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

AABTX:

-43.94%

Текущая просадка

PRFDX:

-8.51%

AABTX:

-0.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFDX показывает доходность 4.23%, а AABTX немного ниже – 4.09%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям AABTX по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.29% соответственно.

PRFDX

С начала года

4.23%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

-6.22%

1 год

-0.49%

5 лет

11.05%

10 лет

2.97%

AABTX

С начала года

4.09%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

1.67%

1 год

6.30%

5 лет

4.95%

10 лет

3.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFDX и AABTX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AABTX в 0.33%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и AABTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AABTX
Ранг риск-скорректированной доходности AABTX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AABTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c AABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа AABTX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и AABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и AABTX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности AABTX в 5.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		1.96%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		5.06%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%5.32%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и AABTX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки AABTX в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и AABTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и AABTX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...