PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		-0.99%15.88%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.89% против 8.66% соответственно.

PRFDX

1 день
0.08%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.99%
1 год
10.29%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.89%

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий PRFDX и TWEIX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund

Доходность на риск

PRFDX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.91

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.07

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.18

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между PRFDX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и TWEIX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		3.87%3.87%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и TWEIX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-39.30%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-8.86%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-13.69%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-32.82%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.77%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.17%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.33%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и TWEIX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.79%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

6.06%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

11.59%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

10.70%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

13.35%

+4.52%