Сравнение PRFDX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	-0.99%	15.88%	11.85%	9.75%	-3.25%	25.60%	1.28%	33.66%	-9.29%	-0.06%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	-0.06%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.

PRFDX

1 день: 0.08%

1 месяц: -6.90%

С начала года: -0.99%

6 месяцев: 3.99%

1 год: 10.29%

3 года*: 12.33%

5 лет*: 8.58%

10 лет*: 10.89%

SWLVX

1 день: -0.37%

1 месяц: -6.82%

С начала года: -0.06%

6 месяцев: 3.73%

1 год: 13.42%

3 года*: 13.48%

5 лет*: 8.93%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Equity Income Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PRFDX:

PRFDX с PRDGX PRFDX с PREIX PRFDX с SCHD PRFDX с VEIPX PRFDX с TRVLX PRFDX с AABTX PRFDX с PRWCX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий PRFDX и SWLVX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

PRFDX

T. Rowe Price Equity Income Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PRFDX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRFDX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	0.93	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	1.36	-0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.21	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.78	1.10	-0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.34	5.22	-1.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRFDX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	0.93	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.61	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.48	+0.11

Корреляция

Корреляция между PRFDX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и SWLVX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SWLVX в 2.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	3.87%	3.87%	8.91%	6.19%	6.61%	8.78%	3.55%	12.53%	11.43%	8.97%	7.75%	7.48%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.02%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и SWLVX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRFDX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.12%	-38.34%	-19.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.34%	-11.82%	-0.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.08%	-19.05%	+0.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.26%	-6.82%	-0.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.28%	-4.93%	-1.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.88%	2.49%	+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и SWLVX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 3.63% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRFDX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.63%	3.72%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.04%	8.03%	+0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.62%	15.63%	-0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.93%	14.82%	+0.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.87%	18.66%	-0.79%

Сравнение PRFDX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и SWLVX

Сравнение доходности по годам PRFDX и SWLVX

Доходность по периодам

PRFDX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRFDX и SWLVX

Доходность на риск

PRFDX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

PRFDX

SWLVX

Сравнение PRFDX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRFDX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)