PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFDX с MITTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с MITTX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или MITTX.

Корреляция

Корреляция между PRFDX и MITTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.05

MITTX:

-0.21

Коэф-т Сортино

PRFDX:

0.12

MITTX:

-0.13

Коэф-т Омега

PRFDX:

1.02

MITTX:

0.98

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

0.00

MITTX:

-0.15

Коэф-т Мартина

PRFDX:

0.01

MITTX:

-0.42

Индекс Язвы

PRFDX:

7.16%

MITTX:

10.16%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.27%

MITTX:

20.72%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

MITTX:

-48.88%

Текущая просадка

PRFDX:

-9.68%

MITTX:

-17.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 2.86% против 3.64% соответственно.

PRFDX

С начала года

2.90%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-0.82%

5 лет

10.67%

10 лет

2.86%

MITTX

С начала года

0.73%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-13.28%

1 год

-4.28%

5 лет

7.16%

10 лет

3.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFDX и MITTX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и MITTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг риск-скорректированной доходности MITTX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и MITTX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности MITTX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		1.99%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		0.51%0.52%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и MITTX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки MITTX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и MITTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и MITTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 4.67%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...