PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFDX с MITTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFDX и MITTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.46%
-9.21%
PRFDX
MITTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

1.42

MITTX:

0.35

Коэф-т Сортино

PRFDX:

2.02

MITTX:

0.50

Коэф-т Омега

PRFDX:

1.25

MITTX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

1.41

MITTX:

0.26

Коэф-т Мартина

PRFDX:

6.46

MITTX:

1.34

Индекс Язвы

PRFDX:

2.34%

MITTX:

4.33%

Дневная вол-ть

PRFDX:

10.61%

MITTX:

16.62%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

MITTX:

-48.88%

Текущая просадка

PRFDX:

-4.34%

MITTX:

-17.31%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 3.90% против 4.30% соответственно.


PRFDX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.47%

1 год

16.27%

5 лет

5.18%

10 лет

3.90%

MITTX

С начала года

1.00%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

-9.21%

1 год

6.34%

5 лет

3.69%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и MITTX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.


MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и MITTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

MITTX
Ранг риск-скорректированной доходности MITTX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.420.35
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.020.50
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.10
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.410.26
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.461.34
PRFDX
MITTX

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42
0.35
PRFDX
MITTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и MITTX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MITTX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
2.08%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.51%0.52%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и MITTX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки MITTX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и MITTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.34%
-17.31%
PRFDX
MITTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и MITTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.94%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.94%
12.86%
PRFDX
MITTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab