PortfoliosLab logo
Сравнение PRFDX с MITTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFDX и MITTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
698.85%
1,482.05%
PRFDX
MITTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.16

MITTX:

-0.32

Коэф-т Сортино

PRFDX:

-0.10

MITTX:

-0.28

Коэф-т Омега

PRFDX:

0.98

MITTX:

0.95

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

-0.14

MITTX:

-0.23

Коэф-т Мартина

PRFDX:

-0.41

MITTX:

-0.70

Индекс Язвы

PRFDX:

6.67%

MITTX:

9.45%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.08%

MITTX:

20.66%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

MITTX:

-48.88%

Текущая просадка

PRFDX:

-13.31%

MITTX:

-22.11%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.17% соответственно.


PRFDX

С начала года

-1.24%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-2.51%

5 лет

8.83%

10 лет

2.49%

MITTX

С начала года

-4.85%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-7.23%

5 лет

5.69%

10 лет

3.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и MITTX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.


График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MITTX: 0.70%
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и MITTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

MITTX
Ранг риск-скорректированной доходности MITTX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFDX: -0.16
MITTX: -0.32
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFDX: -0.10
MITTX: -0.28
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFDX: 0.98
MITTX: 0.95
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFDX: -0.14
MITTX: -0.23
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFDX: -0.41
MITTX: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.32
PRFDX
MITTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и MITTX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности MITTX в 15.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
2.07%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
15.20%14.47%10.96%9.35%8.66%11.94%7.58%13.82%7.27%6.14%6.30%7.54%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и MITTX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки MITTX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и MITTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-22.11%
PRFDX
MITTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и MITTX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеют волатильность 11.79% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
12.34%
PRFDX
MITTX