Сравнение MITTX с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MITTX и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MITTX и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | -3.97% | 13.67% | 19.69% | 19.26% | -16.27% | 26.73% | 18.72% | 31.92% | -5.56% | 23.55% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MITTX показывает доходность -3.97%, а ILCB немного выше – -3.86%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.57% соответственно.
MITTX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 12.59%
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и ILCB
MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
MITTX vs. ILCB — Ранг доходности на риск
MITTX
ILCB
Сравнение MITTX c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITTX | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 7.14 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITTX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MITTX и ILCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и ILCB
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 14.92% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и ILCB
Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MITTX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -51.53% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.07% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -25.47% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -35.30% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.74% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -6.28% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.59% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и ILCB
MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.12% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MITTX | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.37% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.65% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 18.42% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.13% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.14% | -0.93% |