Сравнение MITTX с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITTX или ILCB.
Основные характеристики
| MITTX | ILCB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.84% | 27.11% |
| Дох-ть за 1 год | 34.51% | 40.52% |
| Дох-ть за 3 года | 7.23% | 9.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.90% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 20.53 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 12.47% |
| Макс. просадка | -48.88% | -100.00% |
| Текущая просадка | 0.00% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между MITTX и ILCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MITTX и ILCB
С начала года, MITTX показывает доходность 22.84%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 27.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MITTX имеют среднегодовую доходность 12.90%, а акции ILCB немного отстают с 12.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и ILCB
MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MITTX c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и ILCB
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ILCB в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 0.69% | 0.88% | 1.00% | 0.65% | 8.31% | 0.65% | 1.10% | 0.95% | 0.94% | 1.61% | 7.54% | 2.70% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и ILCB
Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки ILCB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и ILCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и ILCB
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 3.31%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.