Сравнение MITTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITTX или SPY.
Основные характеристики
| MITTX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.11% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 33.18% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.94% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 17.58 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.18% |
| Макс. просадка | -48.88% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между MITTX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MITTX и SPY
С начала года, MITTX показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MITTX имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции SPY немного впереди с 13.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и SPY
MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MITTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и SPY
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 0.69% | 0.88% | 1.00% | 0.65% | 8.31% | 0.65% | 1.10% | 0.95% | 0.94% | 1.61% | 7.54% | 2.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и SPY
Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и SPY
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 3.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.