PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.10%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.73% против 14.11% соответственно.

MITTX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.80%
3 года*
14.77%
5 лет*
9.18%
10 лет*
12.73%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с PRFDXMITTX с VTIMITTX с VFIAXMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCBMITTX с VITAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MITTX и SPY

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MITTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.92

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.51

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.11

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между MITTX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и SPY

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.78%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и SPY

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-55.19%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.88%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-24.50%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-33.72%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.44%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-9.09%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.57%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и SPY

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.09% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.28%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.49%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

19.06%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.05%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.92%

-0.71%