- ISIN
- US5757361036
- CUSIP
- 575736103
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 15 июл. 1924 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции MITTX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MITTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,637.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) показал доход в 8.10% с начала года и 20.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MITTX составила 13.61%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Massachusetts Investors Trust
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 13.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MITTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MITTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | -0.88% | -5.61% | 9.23% | 2.84% | 0.21% | 8.10% | ||||||
| 2025 | 3.29% | -0.84% | -4.85% | -1.43% | 5.43% | 4.24% | 2.10% | 1.11% | 2.38% | 1.28% | 0.28% | 0.30% | 13.67% |
| 2024 | 1.66% | 5.13% | 3.54% | -4.19% | 5.36% | 2.45% | 1.20% | 1.63% | 0.78% | -0.89% | 5.09% | -3.13% | 19.69% |
| 2023 | 5.44% | -4.42% | 2.73% | 2.48% | -0.80% | 5.88% | 2.89% | -1.90% | -5.08% | -1.39% | 8.42% | 4.48% | 19.26% |
| 2022 | -4.92% | -3.76% | 2.28% | -6.77% | 0.47% | -6.79% | 8.15% | -4.79% | -8.56% | 7.83% | 6.34% | -5.09% | -16.27% |
| 2021 | -1.03% | 3.13% | 4.11% | 5.73% | 1.54% | 1.65% | 3.73% | 2.18% | -4.43% | 6.15% | -2.36% | 4.09% | 26.73% |
Метрики бенчмарка
MFS Massachusetts Investors Trust has an annualized alpha of 0.20%, beta of 0.90, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.
- This fund participated in 97.49% of S&P 500 Index downside but only 93.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.20%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 93.95%
- Участие в снижении
- 97.49%
Комиссия
Комиссия MITTX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MITTX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MITTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.93 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 13.52 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Massachusetts Investors Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.09 | $5.09 | $5.19 | $3.76 | $2.99 | $3.61 | $2.91 | $2.49 | $3.61 | $2.34 | $1.55 | $1.64 |
Дивидендный доход | 13.25% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Massachusetts Investors Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.23 | $5.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $5.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $3.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Massachusetts Investors Trust показал максимальную просадку в 49.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.54%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.55%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 18d | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -42.81%окт. 1974 г. | 11mo 23d | 5y 10mo | 6y 9moокт. 1973 г. - июль 1980 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -37.28%авг. 1982 г. | 1y 8mo | 3y 8mo | 5y 5moнояб. 1980 г. - апр. 1986 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -37.10%янв. 1988 г. | 4mo 27d | 2y 3mo | 2y 8moавг. 1987 г. - май 1990 г. |
Показатели просадок
| MITTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -56.78% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -9.10% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -18.90% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -25.43% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -33.92% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -10.72% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.97% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MITTX
Добавьте MFS Massachusetts Investors Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MITTX