Сравнение MITTX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITTX или VFIAX.
Основные характеристики
| MITTX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.84% | 27.12% |
| Дох-ть за 1 год | 34.51% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | 7.23% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.90% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 20.76 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 12.39% |
| Макс. просадка | -48.88% | -55.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MITTX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MITTX и VFIAX
С начала года, MITTX показывает доходность 22.84%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 27.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MITTX имеют среднегодовую доходность 12.90%, а акции VFIAX немного впереди с 13.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и VFIAX
MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MITTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и VFIAX
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VFIAX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 0.69% | 0.88% | 1.00% | 0.65% | 8.31% | 0.65% | 1.10% | 0.95% | 0.94% | 1.61% | 7.54% | 2.70% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и VFIAX
Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и VFIAX
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.