PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 14.04% соответственно.

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCBMITTX с VITAX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий MITTX и VFIAX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MITTX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.97

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

7.29

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между MITTX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VFIAX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VFIAX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-55.20%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.12%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-24.53%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-33.83%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.24%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-9.46%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.52%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VFIAX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.12% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.35%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.53%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

18.32%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.91%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.05%

-0.84%