PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MITTX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.46%
12.86%
MITTX
VFIAX

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MITTX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции VFIAX немного впереди с 13.16%.


MITTX

С начала года

21.99%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

9.08%

1 год

27.77%

5 лет (среднегодовая)

14.84%

10 лет (среднегодовая)

12.61%

VFIAX

С начала года

26.21%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.65%

1 год

32.34%

5 лет (среднегодовая)

15.66%

10 лет (среднегодовая)

13.16%

Основные характеристики


MITTXVFIAX
Коэф-т Шарпа2.452.69
Коэф-т Сортино3.323.58
Коэф-т Омега1.461.50
Коэф-т Кальмара3.473.89
Коэф-т Мартина14.9917.49
Индекс Язвы1.89%1.88%
Дневная вол-ть11.53%12.24%
Макс. просадка-48.88%-55.20%
Текущая просадка-0.93%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MITTX и VFIAX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MITTX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MITTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITTX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.452.69
Коэффициент Сортино MITTX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.323.58
Коэффициент Омега MITTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.50
Коэффициент Кальмара MITTX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.473.89
Коэффициент Мартина MITTX, с текущим значением в 14.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.9917.49
MITTX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.69
MITTX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VFIAX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VFIAX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.69%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%2.70%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.23%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VFIAX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-0.81%
MITTX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VFIAX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.95%
MITTX
VFIAX