Сравнение MITTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITTX или SCHD.
Основные характеристики
| MITTX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.84% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 34.51% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 7.23% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.90% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 11.32% |
| Макс. просадка | -48.88% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MITTX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MITTX и SCHD
С начала года, MITTX показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и SCHD
MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MITTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и SCHD
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 0.69% | 0.88% | 1.00% | 0.65% | 8.31% | 0.65% | 1.10% | 0.95% | 0.94% | 1.61% | 7.54% | 2.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и SCHD
Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и SCHD
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 3.31%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.