Сравнение MITTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MITTX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MITTX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | -3.97% | 13.67% | 19.69% | 19.26% | -16.27% | 26.73% | 18.72% | 31.92% | -5.56% | 23.55% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MITTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MITTX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
MITTX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 12.59%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и SCHD
MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
MITTX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MITTX
SCHD
Сравнение MITTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITTX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 3.55 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MITTX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и SCHD
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 14.92% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и SCHD
Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MITTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -33.37% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.74% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -16.85% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -33.37% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -3.43% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -3.34% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.75% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и SCHD
MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MITTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.33% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.96% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 15.69% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.40% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.70% | +0.51% |